P2P借贷市场个性化投资推荐研究
发布时间：2024-04-22 04:36
对于P2P(Peer to Peer)借贷市场投资者来说,如何选择真正符合自己需求与偏好的投资项目并进行投资额的合理分配,是他们投资决策的关键问题。随着平台发展规模的日益壮大,项目品种的日益繁多,投资者所面临的决策相关信息剧增。市场“信息过载”、市场关键决策信息不完全、市场噪音等往往使得投资者陷入决策困境。通过P2P借贷市场个性化投资推荐,可节约投资者信息搜寻的成本,提高投资者信息识别、查询和分析的效率,辅助投资者有效决策。目前,关于P2P借贷个性化投资推荐相关研究较少,已有的研究主要是侧重在项目的违约风险预测、投资相似度计算及投资能力分析等方面,缺乏对P2P平台中与投资者投资决策行为密切相关的知识的有效发掘与应用,这将不利于把握投资者的投资动向,影响个性化投资推荐的有效性。鉴于此,本文从市场投资者的行为特点及决策问题出发,分析投资者决策行为影响因素,依据P2P平台的历史交易数据及各对象之间的关联信息,分别从社会网络、羊群行为、投资者风险偏好等角度发掘有助于把握投资者投资需求与决策偏好的知识,设计相应的投资者决策行为影响因子,并将之应用于个性化投资推荐算法设计,以有效把握投资者决策行为...
【文章页数】：118 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 引言
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状概述
1.3 研究现状评述
1.4 主要研究内容和总体研究框架
1.5 论文结构安排
2 P2P借贷市场对象关联网络模型
2.1 P2P借贷市场投资者决策行为概述
2.1.1 P2P借贷投资者行为特点及其关键决策问题
2.1.2 P2P借贷市场投资者决策行为影响因素
2.1.3 P2P借贷市场投资者决策行为相关知识发现视角
2.2 P2P借贷市场对象关联分析
2.2.1 P2P借贷市场对象关联类别
2.2.2 P2P借贷市场对象关联网络模型的构建
2.3 P2P借贷市场朋友关联网络信息的风险预测价值分析
2.3.1 问题的提出
2.3.2 朋友网络候选特征发现
2.3.3 朋友网络风险特征的预测价值分析
2.4 实验研究及结果分析
2.4.1 数据来源与样本选取
2.4.2 相关性分析
2.4.3 朋友网络风险特征的违约风险预测价值检验
2.5 本章小结
3 考虑朋友关系的个性化投资推荐
3.1 问题的提出
3.2 考虑投资者朋友关系的项目和投资者的概念模型
3.2.1 考虑投资者朋友关系的项目概念模型
3.2.2 考虑投资者朋友关系的投资者概念模型
3.2.3 基于投资者朋友关系的朋友投标行为影响因子
3.3 考虑朋友关系的个性化投资推荐模型设计
3.3.1 确定个性化推荐投资项目列表
3.3.2 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐过程
3.3.3 基于朋友网络风险特征的投资组合优化过程
3.4 实验结果与分析
3.4.1 数据来源
3.4.2 考虑投资者朋友关联关系的概念模型分析
3.4.3 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐效果分析
3.4.4 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐的经济意义
3.4.5 考虑朋友关系的投资推荐经济性能分析
3.5 本章小结
4 考虑市场羊群行为与理性投资的个性化投资项目推荐
4.1 问题的提出
4.2 基于市场羊群行为的项目和投资者概念模型
4.2.1 考虑市场羊群行为的投资者概念模型
4.2.2 考虑理性投资的项目羊群程度概念模型
4.3 考虑市场羊群行为的个性化投资项目推荐模型设计
4.3.1 项目理性投资羊群行为因子
4.3.2 确定个性化投资项目推荐列表
4.3.3 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐过程
4.4 实验结果与分析
4.4.1 数据集来源与选择
4.4.2 项目羊群程度及其决策导向分析
4.4.3 投资者羊群行为及其理性投资分析
4.4.4 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐效果分析
4.4.5 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐的经济意义
4.5 本章小结
5 基于预期效用最大化的个性化投资组合推荐
5.1 问题的提出
5.2 基于投资者风险偏好的投资组合优化模型
5.2.1 投资者风险偏好程度分析
5.2.2 确定推荐投资项目投资额
5.3 考虑投资者预期效用最大化的投资组合推荐过程
5.4 实验结果与分析
5.4.1 数据来源与样本选取
5.4.2 基于P2P借贷市场对象关联网络模型的相关概念特征分析
5.4.3 基于投资者预期效用最大化的投资组合推荐的经济性能分析
5.5 本章小结
6 结论与展望
参考文献
攻读博士期间取得的成果
致谢
本文编号：3961937
【文章页数】：118 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 引言
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状概述
1.3 研究现状评述
1.4 主要研究内容和总体研究框架
1.5 论文结构安排
2 P2P借贷市场对象关联网络模型
2.1 P2P借贷市场投资者决策行为概述
2.1.1 P2P借贷投资者行为特点及其关键决策问题
2.1.2 P2P借贷市场投资者决策行为影响因素
2.1.3 P2P借贷市场投资者决策行为相关知识发现视角
2.2 P2P借贷市场对象关联分析
2.2.1 P2P借贷市场对象关联类别
2.2.2 P2P借贷市场对象关联网络模型的构建
2.3 P2P借贷市场朋友关联网络信息的风险预测价值分析
2.3.1 问题的提出
2.3.2 朋友网络候选特征发现
2.3.3 朋友网络风险特征的预测价值分析
2.4 实验研究及结果分析
2.4.1 数据来源与样本选取
2.4.2 相关性分析
2.4.3 朋友网络风险特征的违约风险预测价值检验
2.5 本章小结
3 考虑朋友关系的个性化投资推荐
3.1 问题的提出
3.2 考虑投资者朋友关系的项目和投资者的概念模型
3.2.1 考虑投资者朋友关系的项目概念模型
3.2.2 考虑投资者朋友关系的投资者概念模型
3.2.3 基于投资者朋友关系的朋友投标行为影响因子
3.3 考虑朋友关系的个性化投资推荐模型设计
3.3.1 确定个性化推荐投资项目列表
3.3.2 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐过程
3.3.3 基于朋友网络风险特征的投资组合优化过程
3.4 实验结果与分析
3.4.1 数据来源
3.4.2 考虑投资者朋友关联关系的概念模型分析
3.4.3 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐效果分析
3.4.4 考虑投资者朋友关系的投资项目推荐的经济意义
3.4.5 考虑朋友关系的投资推荐经济性能分析
3.5 本章小结
4 考虑市场羊群行为与理性投资的个性化投资项目推荐
4.1 问题的提出
4.2 基于市场羊群行为的项目和投资者概念模型
4.2.1 考虑市场羊群行为的投资者概念模型
4.2.2 考虑理性投资的项目羊群程度概念模型
4.3 考虑市场羊群行为的个性化投资项目推荐模型设计
4.3.1 项目理性投资羊群行为因子
4.3.2 确定个性化投资项目推荐列表
4.3.3 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐过程
4.4 实验结果与分析
4.4.1 数据集来源与选择
4.4.2 项目羊群程度及其决策导向分析
4.4.3 投资者羊群行为及其理性投资分析
4.4.4 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐效果分析
4.4.5 考虑市场羊群行为及理性投资的投资项目推荐的经济意义
4.5 本章小结
5 基于预期效用最大化的个性化投资组合推荐
5.1 问题的提出
5.2 基于投资者风险偏好的投资组合优化模型
5.2.1 投资者风险偏好程度分析
5.2.2 确定推荐投资项目投资额
5.3 考虑投资者预期效用最大化的投资组合推荐过程
5.4 实验结果与分析
5.4.1 数据来源与样本选取
5.4.2 基于P2P借贷市场对象关联网络模型的相关概念特征分析
5.4.3 基于投资者预期效用最大化的投资组合推荐的经济性能分析
5.5 本章小结
6 结论与展望
参考文献
攻读博士期间取得的成果
致谢
本文编号：3961937
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