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441. 基于时变Copula的La-
VaR
测度研究
442.
VaR
方法在沪深300中的实际应用与研究
443. 一般椭球分布下
VaR
与C
VaR
投资组合选择模型
444. 上证综指基于ARCH模型的
VaR
风险价值测度分析
445. 利用条件Copula函数的凸组合来估计
VaR
446. 基于极值分布
VaR
模型的中国股指期货风险评估
447.
VaR
模型在我国股票市场中的实证研究
448.
VaR
模型度量市场风险的顺周期性研究
449.
VaR
模型在我国中小板市场中的应用研究
450. 基于重要抽样的信用风险度量
VaR
与C
VaR
计算
40
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