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garch 北坡
571. 基于
GARCH
模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
572. 基于Elman-
GARCH
和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
573. 基于时变C
BP
-
GARCH
模型的国债期货与现货收益率共同跳跃研究
574. 基于四元VAR-
GARCH
-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
575. 基于MS-
GARCH
类模型的中国生鲜乳价格波动双重非对称效应研究
576. 基于优化的
GARCH
-POT模型的商业银行流动性风险测度研究
577. 深证成指波动率分析及其风险预测 ——基于ARFIMA-Realized
GARCH
模型
578. 基于VAR-DCC-
GARCH
模型的国内有色金属商品价格联动探讨
579. “一带一路”沿线国家和中国股市的联动性研究 ——基于DCC-
GARCH
模型
580. 基于DCC-
GARCH
模型的P2P网贷利率溢出效应研究
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