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641. 沪深港股市动态联动性研究——基于三元VAR-GJR-GARCH-DCC的新证据
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642. 基于双变量GJR-GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析
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643. 量价混合信息GJR-GARCH模型下的上证指数量价关系分析与风险测度
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644. 基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究
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645. 金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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646. 基于GARCH-VaR模型的互联网金融市场风险度量及科技驱动型风险监管研究
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647. 中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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648. 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型
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649. 基于GARCH类模型和BP神经网络模型的波动率预测——基于上证综指日度数据
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650. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
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