切换ARMAX系统切换时刻检测算法

发布时间：2024-01-30 13:14

　　辨识切换线性系统的主要难点在于参数估计问题与子系统划分问题耦合。针对该问题,利用卡尔曼滤波与递推扩展最小二乘的联系,证明当所辨识的带外源输入的自回归滑动平均(ARMAX)切换系统在满足严正实条件下,当且仅当输入输出数据来源于同一个子ARMA系统时所构造的新息序列具有白色性。基于此,提出了一种切换ARMAX系统切换时刻检测算法。仿真计算结果验证了所提算法的有效性。

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【文章目录】：
1 引言
2 问题描述与预备知识
3 切换时刻检测算法
4 数值仿真
5 结论



本文编号：3890221