GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究

发布时间：2017-10-23 11:46

  本文关键词：GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究

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【摘要】：电力市场电价的剧烈波动存在巨大的风险。准确的电价预测有助于市场参与者管理风险并达到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型对美国PJM电力市场和北欧电力市场的日前小时电价序列进行建模和预测。在模型估计时假设残差分别服从正态分布和学生t分布,进而比较不同模型对不同电力市场日前电价的预测精度。通过比较得出,非对称的GARCH模型预测效果较好。但ARMA—GARCH族模型不适用于波动异常剧烈、电价序列间相关性较弱的电力市场,并以澳大利亚电力市场电价数据为例进行了分析。
【作者单位】： 重庆师范大学经济与管理学院;
【关键词】： 电力市场 电价预测 GARCH族模型
【基金】：国家自然科学基金(71201180) 教育部人文社会科学研究项目(10XJC79006)~~
【分类号】：F407.61;F714.1
【正文快照】： This work is supported by National Natural Science Foundation of China(No.71201180).0引言在电力工业改革之前,电价由政府相关部门统一制定,短期内电价较为稳定,波动较小。政府放松管制之后,电力市场的电价由供需双方来决定,并受到天气、系统负荷、输电网络阻塞等客观因

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本文编号：1083248