国际石油价格与美元指数的相关关系研究

发布时间：2017-11-11 18:18

  本文关键词：国际石油价格与美元指数的相关关系研究

  更多相关文章： 国际石油价格 美元指数 石油计价机制 GARCH模型

【摘要】：本文对"石油-美元"两者之间的相互关系和互动特征进行研究,建立石油价格与美元指数相互影响的关联方程,并用动态条件验证方程中两个参数的相关度。利用相关性检验、简单拟合检验、协整检验、格兰杰因果关系检验以及GARCH模型方法,选取2000-2015年具有代表性的名义石油价格和名义美元指数的日数据,建立时间序列模型,从长期、动态的角度深入分析国际石油价格与美元指数之间的相互关系,探究两者之间的长期均衡关系和因果关系,以及其对现实的重要意义。
【作者单位】： 中国石油大学(北京)工商管理学院;
【基金】：北京市社会科学基金项目(14JGC121) 北京市优秀人才培养资助项目(2013D009051000001)资助
【分类号】：F416.22;F764.1
【正文快照】： 美元作为国际石油价格的计价货币,其币值变化影响着石油价格的波动。2015年12月17日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,结束了近7年来的零利率状态。受此影响,美元指数攀至高位,而国际石油价格则出现了大幅下跌。截至2016年1月27日,WTI(美国西德克萨斯轻质原油)

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本文编号：1172543