基于VAR模型的铁矿石国际定价权研究

发布时间：2017-12-24 07:30

  本文关键词：基于VAR模型的铁矿石国际定价权研究　出处：《统计与决策》2016年09期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：近年来我国铁矿石及其下游商品的持续金融化对国际铁矿石定价体系产生了较大冲击。文章应用VAR模型,研究了大连商品交易所的铁矿石期货、上海商品期货交易所的螺纹钢期货、新加坡交易所的铁矿石掉期和荷兰普氏能源发布的普氏铁矿石指数之间的价格溢出关系,并在此基础上探讨了我国商品期货市场对国际铁矿石定价的影响。整体来说,螺纹钢期货(上海)对铁矿石国际定价的引导较为显著,但铁矿石期货(大连)对铁矿石国际定价的引导总体并不显著,从分段检验的结果来看,我国铁矿石期货对铁矿石国际定价的引导能力在逐年加强。
【作者单位】： 中南大学商学院;
【基金】：教育部新世纪优秀人才支持计划(CET-10-0830)
【分类号】：F764.2;F724.5
【正文快照】： 0引言大宗商品的国际定价权包含广义和狭义两个层面。广义的国际定价权包含定价对象、为何定价、由谁定价、定价依据和定价方式等五个方面,不仅涵盖了对商品国际贸易价格决定因素的研究,还包含了对商品国际贸易定价体系的研究。而狭义的国际定价权主要是指一个国家(或地区)通

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本文编号：1327464