我国制造业PMI指数与PPI指数的相关性分析

发布时间：2018-05-09 08:33

  本文选题：制造业PMI指数 + PPI指数(生产价格指数)　； 参考：《统计与决策》2016年07期

【摘要】：文章研究我国制造业的整体发展水平和生产价格指数之间的长期均衡及短期动态相关关系。通过考察制造业PMI指数与PPI指数(生产价格指数)之间的相关关系变化形态,运用协整检验和格兰杰因果关系检验,得出两者之间互为格兰杰因果关系,并且存在长期稳定的协整关系。同时,建立VEC模型与VAR模型,并通过脉冲响应函数和方差分析得出两者之间的短期动态关系及相互冲击作用。结果表明,两者具有长期稳定的因果关系,短期内PMI上升对物价水平降低具有显著推动作用。
[Abstract]:This paper studies the long-term equilibrium and short-term dynamic correlation between the overall development level of Chinese manufacturing industry and the production price index. By investigating the relationship between manufacturing PMI index and PPI index (production price index), using cointegration test and Granger causality test, it is concluded that the relationship between them is Granger causality. And there is a long-term stable cointegration relationship. At the same time, the VEC model and the VAR model are established, and the short-term dynamic relationship and the interaction between them are obtained by impulse response function and variance analysis. The results show that there is a long and stable causal relationship between the two, and the rise of PMI can significantly promote the decrease of price level in the short term.
【作者单位】： 南京信息工程大学中国制造业发展研究院;南京特殊教育职业技术学院;
【基金】：南京信息工程大学中国制造业发展研究院开放课题(SK20140090-14)
【分类号】：F424

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本文编号：1865308