资管新规背景下J农商行流动性风险管理研究

发布时间：2022-12-11 22:00

　　长期以来,商业银行资管业务存在刚性兑付、多层嵌套、杠杆过高等问题,这些问题导致银行资产虚增,资金空转,使得资金不仅脱离实体经济,还加快风险在金融行业的传递速度,扩大风险的传染范围,一旦发生风险将波及整个金融行业。因此,为了有效防控金融风险,2018年4月27日中国银行保险监督管理委员会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,资管新规正式落地。一系列新资管政策,限制商业银行的保本理财业务,打破理财业务刚兑,推动理财产品向净值化转型,以期在未来逐渐降低商业银行的经营风险。但是在短期内,强监管环境将对商业银行日常经营造成巨大冲击,尤其是资产规模较小、体制不够健全、流动性较差的农村商业银行。如何在资管新规出台后,有效识别、评价、降低流动性风险,成为农村商业银行日趋紧迫的任务。本文采用案例分析法,以资管业务较多的J农商行为例,介绍资管新规出台前后J农商行资管业务的调整,分析业务调整对其流动性风险产生的影响。选择J农商行和其他六家上市农村商业银行2014-2018年流动性风险指标的相关数据,将J农商行的流动性风险指标与其他六家农村商业银行的流动性指标进行比较,观察其变化趋势。根据J农商行... 

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 文献评述
    1.3 研究思路及研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究内容与研究框架
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究框架
    1.5 本文创新点
第二章 相关概念界定与理论基础
    2.1 资管新规相关概念界定
        2.1.1 资管新规
        2.1.2 刚性兑付
        2.1.3 多层嵌套
        2.1.4 期限错配
    2.2 流动性风险相关定义及评价方法
        2.2.1 商业银行流动性
        2.2.2 商业银行流动性风险
        2.2.3 商业银行流动性风险评价方法
    2.3 流动性风险管理理论基础
        2.3.1 资产管理理论
        2.3.2 负债管理理论
        2.3.3 资产负债综合管理理论
    2.4 本章小结
第三章 资管新规对J农商行流动性风险的影响分析
    3.1 J农商行概况
    3.2 J农商行的资管业务与经营情况
        3.2.1 J农商行的资管业务
        3.2.2 J农商行经营业绩情况
    3.3 J农商行流动性风险现状及管理情况
        3.3.1 J农商行流动性风险现状
        3.3.2 J农商行流动性风险管理组织
        3.3.3 J农商行流动性风险管理措施
    3.4 资管新规出台对J农商行业务的影响
        3.4.1 对资产端业务影响
        3.4.2 对负债端业务影响
        3.4.3 对其他业务影响
    3.5 资管新规背景下J农商行业务调整对流动性风险产生的影响
        3.5.1 直接影响和间接影响
        3.5.2 短期影响和预计长期影响
    3.6 本章小结
第四章 J农商行流动性风险评价
    4.1 J农商行流动性风险评价指标分析
        4.1.1 流动性比例
        4.1.2 存贷比
        4.1.3 核心负债比例
        4.1.4 超额备付金率
        4.1.5 资本充足率
        4.1.6 不良贷款率
    4.2 J农商行基于主成分分析方法下的流动性风险分析
        4.2.1 数据处理
        4.2.2 结果分析
    4.3 本章小结
第五章 J农商行流动性风险管理存在的问题及优化建议
    5.1 J农商行流动性风险管理存在的问题
        5.1.1 风险管理意识淡薄
        5.1.2 风险监测指标不全面
        5.1.3 没有有效的内部控制制度
        5.1.4 董事会尚未设置合规管理部门
        5.1.5 资管新规出台后没有明确的流动性风险管理改善方案
    5.2 资管新规背景下J农商行流动性风险管理优化建议
        5.2.1 增强流动性风险管理意识
        5.2.2 明确流动性风险管理指标
        5.2.3 建立完善的内部控制制度
        5.2.4 设立合规管理部,培养专业流动性风险管理人员
        5.2.5 制定适应资管新规的具体转型方案
    5.3 本章小结
第六章 结论
    6.1 研究结论
    6.2 不足与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]监管新规下中小银行资管业务发展探析[J]. 史丁莎,黄亦炫,王晓楠.  金融与经济. 2019(01)
[2]信贷扩张、资产多元化与商业银行流动性风险[J]. 钱崇秀,宋光辉,许林.  管理评论. 2018(12)
[3]商业银行非标准化债权资产业务规范发展研究[J]. 王璨,蓝璇,王家华.  会计之友. 2018(22)
[4]资管新规下银行业务调整及影响[J]. 陈卫东,熊启跃.  中国金融. 2018(20)
[5]新规下中国银行业资管业务转型之路[J]. McKinsey ＆ Company;.  新金融. 2018(08)
[6]资管新规下地方法人金融机构的挑战与机遇[J]. 付秋虹.  金融与经济. 2018(07)
[7]资管新规对商业银行理财业务的影响探析[J]. 赵泽涵,李海燕,郭爽.  农村金融研究. 2018(07)
[8]新型农村金融机构风险评价体系实证研究[J]. 钮中阳,乔均.  南京社会科学. 2018(07)
[9]资管新规窥探:银行表内外流动性创造与实体经济增长[J]. 韩扬,何建敏.  财经科学. 2018(06)
[10]资管新规的要点分析与影响前瞻[J]. 卜振兴.  南方金融. 2018(06)



本文编号：3719575