基于Pair Copula的邮储银行农村理财投资风险模型研究

发布时间：2024-01-24 13:14

　　风险管理是管理学中重要的一部分,金融市场风险是指在资金流动的融资市场中因各种因素的变化而产生的价格的变化以及在未来有可能造成的损失。居民财富的不断增长以及现代理财观念的不断增强,金融服务的需求也变得越来越多样化,利率、汇率等要素也已经逐渐成为决定市场化的价格机制,同时,金融监管部门对金融深化改革的力度也在不断地加大。为了适应社会的发展以及满足居民的理财需求,邮储银行也加快了对产品和服务的创新速度,因此,为居民提供全面化、合理化、个性化的理财服务已经成为邮储银行进行业务拓展的必然趋势和现阶段个人理财业务发展的重点。理财资金投资对象逐步扩大与理财风险约束控制不足之间的矛盾日益突出,风险事件层出不穷,农村理财产品研发中的风险控制成为邮储银行当前理财产品研发中急需解决的关键问题。为了解决当前问题,需要搜集大量的邮储银行理财相关的文献,并加以整理和总结,确定研究背景和研究的实际意义,并进行简单的概括和阐述。基于多元Copula函数,计算出证券金融中存在的各种类型的投资组合收益率,并基于多元正态分布,提出一系列的假设问题,并针对存在的问题提出建议。由于实际使用过程中,传统的风险评估Copula方法...

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【学位级别】：硕士

图4.14支理财（基金）相对每日收盘价时间序列

图4.2两种模型中的等比例投资组合收益损失频数Figure4.2TheLossFrequencyofEquivalentPortfolioIncomeinTwoModels

本文编号：3883875