几类非线性随机扩散过程的参数估计

发布时间：2019-10-13 22:42

【摘要】：本文中,我们考虑了随机扩散过程的参数估计问题.对于线性随机扩散过程,我们首先介绍两类重要的线性随机模型,Vasicek模型以及CIR模型参数估计.同时,我们给出另一类重要的线性随机模型Brennan-Schwartz模型的参数估计.对于非线性随机扩散过程,我们分别给出了非线性模型可以约化为Vasicek, CIR以及Brennan-Schwartz线性模型的充要条件.最后,我们将结果应用于几类著名的的非线性随机模型,包括Gompertz,Rayleigh, Logistic非线性模型,给出他们的参数估计。
【学位授予单位】：东北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：C81

【参考文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 曹晶晶;几类利率模型的参数估计和偏差分析[D];东华大学;2011年

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本文编号：2548931