相依极值的若干随机比较性质

发布时间：2020-12-07 08:27

　　本文主要研究样本在相依情形下,极值的若干随机比较性质.首先考虑服从指数分布的n维独立样本,我们得到了在似然比率序、故障率序和反故障率序的意义下样本极大次序统计量的随机比较性质.同时,将这些结果应用于成比例故障率模型和韦布尔分布模型.其次讨论服从Clayton生存Copula分布的二维齐次样本,我们得到了样本极值故障率函数的性质,以及二维剩余寿命的一些相依性质和随机比较性质.这些结论是现有文献的补充.最后主要研究服从阿基米德生存Copula的n维非齐次样本,我们得到了样本次序统计量(3_1:9),(3_1:9+1),(3_2:9)在故障率序、反故障率序意义下的随机比较性质.另外研究服从阿基米德Copula的n维非齐次样本,我们得到了样本极大次序统计量(3₉:9)),(3₉+1:9)+1)在故障率序意义下的随机比较性质.这些结论是现有文献中某些结果的补充. 

【文章来源】：集美大学福建省

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 应用背景
    1.2 研究进展
    1.3 本文的主要内容
第2章 预备知识
第3章 n维独立样本极大次序统计量的随机比较
    3.1 指数分布情形
    3.2 PHR模型情形
第4章 相依样本次序统计量的随机比较
    4.1 二维Clayton生存Copula样本极值故障率的性质
    4.2 二维Clayton生存Copula样本二维剩余寿命的随机比较
    4.3 阿基米德生存Copula非齐次样本次序统计量的随机比较
    4.4 阿基米德Copula非齐次样本次序统计量的随机比较
致谢
参考文献
在学期间科研成果情况


【参考文献】：
期刊论文
[1]具有广义Gumbel分布的两部件系统故障率的某些性质[J]. 蔡南莲,陈豪.  厦门大学学报(自然科学版). 2018(01)
[2]Copula-CVaR资产组合选择模型分析[J]. 周义,李梦玄.  金融教学与研究. 2010(02)
[3]Copula在商业银行组合信用风险度量中的应用[J]. 苏静,杜子平.  金融理论与实践. 2008(05)



本文编号：2902948