马氏过程在离散风险模型中的应用.pdf 免费在线阅读前50页

  本文关键词：马氏过程在离散风险模型中的应用，，由笔耕文化传播整理发布。

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马氏过程在离散风险模型中的应用ApplicationoftheMarkovprocessindiscreteriskmodel研究生姓名:全董指导教师姓名、职称:堑鱼壁塾撞学科专研究方业:概率论与数理绫盟向:数理金融与凰险里坌湖南师范大学学位评定委员会办公室二零一五年四月万方数据摘要本文从复合二项风险模型出发,以马尔可夫过程(简称为马氏过程)为线索,把马氏过程运用到各个方面从而建立新的模型,再加入分红、投资、马氏调制等各种因素,利用马氏过程、概率统计、随机过程、组合数学、矩阵、经济学理论、更新理论及随机控制理论以等方法,研究模型的Gerber-Shiu折罚函数或破产前的折现分红总量.本文主要把马氏过程应用于离散风险模型中,主要研究下述几个问题:1、在经典的离散时间的复合二项风险模型的基础上,考虑马氏调制因素和周期门槛分红因素.其中,保费率赔付额过程、赔付概率过程以及分红门槛边界都受到马氏链的调控.同时,仅在周期时间点上考虑分红,即带周期分红和马氏调制的复合二次模型.本文首先得到了模型的一些性质,并以此为基础得到了破产前的期望折现分红总量和r阶矩所满足的递推方程及显示表达式.(这部分已经发表在数学学报英文版,2015年02期)2、在复合二项风险模型中,引入随机观察因素和门槛分红因素... 内容来自转载请标明出处.

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