我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角

发布时间：2017-12-25 06:20

  本文关键词：我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角　出处：《国际金融研究》2017年07期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
【作者单位】： 中央财经大学金融学院;中国邮政储蓄银行北京分行;中国科学院力学研究所;
【分类号】：F832
【正文快照】： 引言众所周知,金融机构具有流动性的期限转换功能,这是流动性风险产生的内在动力。同业业务的发展壮大,尤其是买入返售金融资产和卖出回购金融资产等创新业务的高速发展,形成了一张错综复杂的债权、债务关系网,无疑为流动性风险在银行同业间传染提供了渠道。一家金融机构出现

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【共引文献】

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本文编号：1331703