半参数带固定效应的面板数据模型的经验似然

发布时间：2018-03-07 14:18

本文选题：面板数据　切入点：固定效应　出处：《浙江工商大学》2017年博士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：面板数据是指一部分个体(个人、家庭、企业或国家等)在一段时期内某个变量的观测值所构成的多维数据集合。面板数据包含了两个现象的观测值,即对于每一个个体有多个时间观测值。从横截面看,面板数据是由若干个体在某一时点构成的截面观测值。从个体看每个个体都是一个时间序列。时间序列数据和横截面数据是面板数据的特殊形式,它们仅仅是一维的。面板数据有时被认为是带有时间观测的横截面数据或者是混合的横截面时间序列数据。通过使用面板数据,经济学中的实证研究得到了极大的丰富。随着可用的面板数据的增加,面板数据的理论和应用在近年来变得更加流行。面板数据集分析具有优于纯截面数据或时间序列数据集的各种优点,面板数据能够获得从不同环境采样的不同单元的个体特征,其中持久的个体特征是它的异质性,其中大部分是不可观测的。面板数据为研究者提供了灵活的方法来模拟横截面单位的异质性和可能随时间变化的结构。我们研究的模型是半参数模型,半参数模型结合了非参数模型的灵活性和线性模型的简洁性。半参数模型在经济学、生物学和医学领域的研究中有着广泛的应用。本学位论文研究带固定效应面板数据半参数模型的经验似然问题,主要运用Owen(1988,1990)提出的经验似然方法,经验似然方法在构造未知参数的置信区间(区域)有着很多突出的优点,如经验似然区域的形状完全有样本决定,Bartlett纠偏性,区域保持性和变换不变性等。因此,经验似然方法受到了许多统计学家和经济学家的广泛关注,许多研究者把经验似然方法应用到各种统计模型和领域。对于高维线性模型,Tang和Leng(2010),Leng和Tang(2012)建议惩罚经验似然进行变量选择和参数估计,并显示惩罚经验似然具有oracle特征。具体内容如下:第一章是引言,首先阐述了本文的研究背景和研究意义,分别从模型,问题的角度论证选题的合理性和可行性。其次对有关半参数面板数据模型的研究现状进行了梳理和总结。最后介绍了本论文的研究内容,概括了本论文的研究方法,研究内容和主要创新点。第二章,我们研究带固定效应部分线性面板数据模型的参数估计,为了解决组内相关性,我们应用块经验似然方法,并构造了未知参数的置信域。证明了调整的经验对数似然比函数在真参数点时是渐近卡方分布的。并且利用块经验似然比率函数,参数的最大经验似然估计被定义和正太逼近被显示。同时,模拟研究表明经验似然方法优于正态逼近方法。并且利用CD4数据也能实际验证我们建议的方法更合适。第三章,我们考虑带固定效应面板数据部分线性误差变量模型的统计推断,我们专注于一些协变量为附加误差情况下,我们提出了一个修正的剖面最小二乘估计参数和非参数部分,参数部分的渐近正态性和非参数部分的收敛速度被建立。一致估计的误差方差也被估计。此外,我们介绍剖面似然比(PLR)检验并证明它在原假设条件下是一个渐进的卡方分布。我们进行模拟研究,证明了我们所提出的方法更优于不考虑误差变量情况下的估计。我们也用英国联邦的气候数据验证我们建议的方法更合适。第四章,对于带固定效应面板数据的高维部分线性误差变量模型,当误差方差为已知和未知情形下。在这一章,我们建议一个修正的回归参数和最大经验似然比率回归参数。同时,依据惩罚经验似然方法,这个模型的参数估计和变量选择被调查,这个建议的惩罚经验似然被证明具有神特征。同时,我们建议的惩罚经验似然比率统计在原假设下具有渐近卡方分布,其结果可以用来构造未知参数的置信域。模拟和实证结果用来评估经验似然方法的性能。第五章,考虑带固定效应面板数据的半变系数模型的经验似然,提出了在协变量是α-混合下情形下,未知参数的经验对数似然比统计量,证明了建议的对数似然比统计量是渐近卡方分布的,我们也获得参数的最大似然估计量和证明在合适条件是渐近正态的。由此,未知参数两个不同的渐近正确覆盖率的置信域被构造。模拟和实证结果用来评估经验似然方法的性能。第六章,我们研究带固定效应面板数据部分线性时变系数模型的经验似然,提出了在协变量是α-混合下情形下,未知参数的经验对数似然比统计量,证明了建议的对数似然比统计量是渐近标准卡方分布的,一个模拟表明对比正态逼近方法,建议的方法比正态逼近方法在概率覆盖率方面表现的更好。第七章,简单总结全文的研究工作和主要的创新点,并指出需要进一步完善和深入研究的问题。
[Abstract]:......
【学位授予单位】：浙江工商大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224

【相似文献】