基于时间序列网络的能源价格波动与溢出机制研究

发布时间：2021-04-22 11:14

　　世界能源价格体系是一个涉及多元化参与主体的复杂系统。不同区域、不同种类的能源市场价格具有不同的行为特征,且能源价格之间相互影响,形成了多种溢出关系,从而使得能源价格的波动机制变得更加错综复杂。基于时间序列网络的建模和网络拓扑结构的分析,可以清晰地刻画和揭示能源价格波动的行为特征及波动溢出的关联机制。因此,本文试图通过构建改进的可视图网络模型、偏格兰杰因果关系网络模型、多尺度的灰色关联模式网络模型及时变的贝叶斯模式网络模型,揭示原油、天然气、可再生能源等不同能源价格的波动特征与演化规律,寻求能源价格波动的溢出机制和联动特点,从而从能源价格波动机制角度推进能源结构的多元化和低碳化发展。本文主要的研究内容和创新性研究成果主要体现在以下四个方面:（1）天然气作为一种清洁的化石能源,在各国能源消费结构中的比重越来越高。受资源禀赋和储运设施的影响,世界天然气价格体系具有明显的地域特征。本文首先基于已有的可视图模型构建了带参数的改进有限穿越可视图模型,最大程度的保留了序列的动力学特性;然后分别对日本液化天然气、欧洲天然气及北美亨利中心天然气价格进行实证分析。通过对平均度、平均链接长度、累积度分布等网... 

【文章来源】：江苏大学江苏省

【文章页数】：131 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
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第一章 绪论
    1.1 研究背景
        1.1.1 能源市场价格体系
        1.1.2 碳交易市场价格体系
    1.2 文献综述
        1.2.1 化石能源价格波动与溢出机制研究
        1.2.2 可再生能源价格波动与溢出机制研究
        1.2.3 碳交易市场价格波动与溢出机制研究
    1.3 研究内容、创新点及意义
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究创新点
        1.3.3 研究意义
第二章 研究方法
    2.1 图与网络
    2.2 网络基本拓扑性质
        2.2.1 节点的度与强度
        2.2.2 度分布与累积度分布
        2.2.3 平均路径长度
        2.2.4 介数中心性
        2.2.5 聚类系数
        2.2.6 社团结构
    2.3 时间序列网络模型
        2.3.1 可视图
        2.3.2 粗粒化网络
    2.4 其他相关研究方法
        2.4.1 BEMD数据分解
        2.4.2 Fine-to-Coarse数据重构
        2.4.3 灰色关联分析
第三章 区域天然气市场价格波动特征分析
    3.1 引言
    3.2 模型的构建
        3.2.1 带参数的改进有限穿越可视图网络模型
        3.2.2 拓扑性质
        3.2.3 模型有效性验证
    3.3 实证分析
        3.3.1 数据来源
        3.3.2 区域天然气价格序列的分形特征分析
        3.3.3 区域天然气价格波动特征的网络分析
    3.4 本章小结
第四章 天然气与原油价格波动溢出关系分析
    4.1 引言
    4.2 模型的构建
        4.2.1 多时间尺度灰色关联网络模型框架
        4.2.2 灰色关联模式网络的构建
    4.3 实证分析
        4.3.1 数据的选取
        4.3.2 天然气和原油现货价格的分解
        4.3.3 数据重构及波动因素分析
        4.3.4 天然气与原油价格波动关联性的网络分析
    4.4 本章小结
第五章 中国光伏上市公司股价波动溢出关系分析
    5.1 引言
    5.2 模型的构建
        5.2.1 格兰杰因果关系网络模型
        5.2.2 偏格兰杰因果关系网络模型
    5.3 实证分析
        5.3.1 数据的选取
        5.3.2 两种网络的构建
        5.3.3 企业影响力、传导力分析
        5.3.4 企业影响力、传导力的地理演化
        5.3.5 企业综合影响力排名及分析
    5.4 本章小结
第六章 碳价与化石能源价格波动溢出关系分析
    6.1 引言
    6.2 模型的构建
        6.2.1 贝叶斯网络
        6.2.2 基于交叉相关系数的领先/滞后关系
        6.2.3 时变的贝叶斯模式转换网络
    6.3 实证分析
        6.3.1 数据的选取
        6.3.2 阶段性因果影响关系及领先/滞后分析
        6.3.3 时变性因果影响关系特征及演化的网络分析
    6.4 本章小结
第七章 结论与展望
    7.1 结论
    7.2 展望
参考文献
致谢
攻读博士学位期间的科研成果
附录


【参考文献】：
期刊论文
[1]A study of mining fatalities and coal price variation[J]. P.Knights,B.Scanlan.  International Journal of Mining Science and Technology. 2019(04)
[2]国际原油定价机制演化及其对我国原油期货的启示[J]. 施训鹏,姬强,张大永.  环境经济研究. 2018(03)
[3]国际天然气定价机制及价格改革启示[J]. 邓郁松.  中国石油企业. 2017(12)
[4]欧洲天然气交易枢纽发展经验及其对中国的启示[J]. 施训鹏.  天然气工业. 2017(08)
[5]可再生能源价格政策在寡头竞争市场中的比较[J]. 刘层层,李南,楚永杰.  运筹与管理. 2017(07)
[6]国际碳交易机制的比较对我国碳交易市场构建的启示[J]. 崔恺媛.  东岳论丛. 2017(05)
[7]国际天然气价格驱动因素的结构性变化[J]. 姬强,刘明磊,范英.  数理统计与管理. 2016(06)
[8]国际碳交易机制的演进与前景[J]. 黄以天.  上海交通大学学报(哲学社会科学版). 2016(01)
[9]国际煤炭市场定价格局:形成机制与演化趋势[J]. 杨青龙,王奕鋆.  当代经济管理. 2015(08)
[10]国际煤炭现货与期货价格关联性研究[J]. 张文龙,裴卓英,沈沛龙.  生产力研究. 2014(11)



本文编号：3153678