若干风险测度下的最优再保险设计

发布时间：2017-05-14 16:03

  本文关键词：若干风险测度下的最优再保险设计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：如今,越来越多的学者关注“最优再保险设计”这一精算学中的重要问题.在一些经典模型中,最优分保函数已经能被精确地刻画.在本文中,我们首先对前人的结论进行更深入地研究并将它们推广.进一步,我们提出了若干富有经济学意义的最优再保险模型.第一,对于单风险情形,本文分别在Haezendonck风险测度与GlueVaR风险测度下研究了再保险方案.其中,Haezendonck风险测度是由凸函数生成的一类具有“次可加性”的风险测度,而GlueVaR风险测度则是VaR和CVaR风险测度的线性组合.以最小化原保险人的总风险为目的,在这两类风险测度下的最优分保函数分别为停止损失再保险与“两层”再保险.第二,对于多风险情形,本文首先推广了Cheung et al. (2014)中的“最小——最大”模型,使其适用于满足stop-loss序和具有variance related形式的保费原理.这类“最小——最大”模型在保险实务中能够很容易地被理解和运用.更深入地,我们借助多元VaR风险测度,提出了一类以最优化原保险人资产储备的再保险模型.该模型不仅对每个风险下求出了相应的最优分保函数,还计算了原保险人应当具有的最小资产.在这两类模型中的每一个最优分保函数均为分层再保险.第三,本文研究了原保险人将风险分保给多个再保险人的情形.当原保险人和所有再保险人均使用具有coherent性质的distortion风险测度时,再保险市场达到Pareto最优状态的充分必要条件为,每一个分保函数均为“多层”再保险.综上所述,本文的研究过程是从微观到宏观,从关于单风险的再保险模型,到保险人整体的再保险与风险管理策略,直至再保险市场全局的均衡状态.因此,我们希望读者通过本文能够领略最优再保险设计的风采.
【关键词】：最优再保险设计 保费原理 风险测度 资产储备 Pareto最优状态
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.69
【目录】：

• 致谢5-7
• 序言7-12
• 摘要12-13
• Abstract13-18
• 第一章 问题背景18-38
• 1.1 引言18-20
• 1.2 文献回顾20-24
• 1.3 保费原理24-28
• 1.4 风险测度28-38
• 第二章 最优再保险设计：单风险情形38-58
• 2.1 引言38-40
• 2.2 Haezendonck风险测度下的再保险设计40-46
• 2.3 GlueVaR风险测度下的再保险设计46-58
• 第三章 最优再保险设计：多风险情形58-102
• 3.1 引言58-60
• 3.2 关于随机变量和的再保险设计60-74
• 3.3 最小化原保险人资产储备的再保险设计74-102
• 第四章 最优再保险设计：多方再保险情形102-118
• 4.1 引言102-104
• 4.2 达到Pareto最优状态的再保险设计104-118
• 参考文献118-127
• 攻读博士学位期间论文完成情况127-128
• 简历128

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王懿;陈志平;杨立;;金融市场风险度量方法的发展[J];工程数学学报;2012年01期

2 刘亮;糜仲春;乔林;;非对称信息下产险公司与投保大户之间的二周期讨价还价博弈[J];管理工程学报;2007年04期

3 张一U，

本文编号：365591