我国商业银行不良资产证券化产品信用风险评估

发布时间：2021-04-26 06:47

　　防范金融风险是我国目前面临的一大挑战,商业银行作为我国金融市场的关键一环,防范和化解银行风险至关重要。在供给侧改革持续深化的大背景下,银行资产质量继续承压,资产不良率居高不下。长久以来,银行业机构一直在寻找高效的不良资产处置措施,实现银行业的健康稳定发展。借鉴国外银行不良资产的处置途径,不良资产证券化成为研究化解银行风险的重要课题。经过近几年的摸索和实践,发现银行不良资产证券化的确能够有效地盘活银行存量资产,提高银行资金的流动性。2016年重启不良资产证券化试点至今,商业银行不良资产证券化规模日益壮大,以证券化方式处置不良资产前景广阔。银行不良资产证券化产品的定价一直是学界研究的重点问题,产品的定价要精准合理,既要保证银行在增强了流动性的条件下承受较小的损失,又要给投资者合理的利润空间,刺激投资者的投资欲望,活跃投资市场。由此,资产池的价值评估是一项艰巨而又极为重要的工作,资产的尽职调查不可或缺。对投资者而言,有了定价,还需要知道证券化产品的相关风险,是否值得投资。由于不良资产证券化产品资产池中资产数量巨大,单个资产的是否偿还对整体现金流的影响几乎可以忽略不计,本文从资产池整体出发,衡... 

【文章来源】：江西财经大学江西省

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景与研究意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 文献总评
    1.3 研究内容与方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文的主要创新
第2章 不良资产证券化现状及信用风险分析
    2.1 我国商业银行不良资产现状
    2.2 我国商业银行不良资产证券化现状
    2.3 不良资产证券化信用风险分析
        2.3.1 不良资产证券化流程
        2.3.2 不良资产证券化过程中的信用风险分析
第3章 商业银行不良资产证券化信用风险度量模型
    3.1 违约风险度量模型
    3.2 KMV模型适用性分析
    3.3 KMV模型及其修正
        3.3.1 KMV模型及其原理
        3.3.2 KMV模型的修正
第4章 案例分析---中国工商银行“工元志诚2019-6”
    4.1 “工元志诚2019-6”产品介绍
    4.2 产品信用风险分析
        4.2.1 发起人信用风险
        4.2.2 第三方信用风险
        4.2.3 债务人信用风险
    4.3 运用KMV模型进行违约概率测算
    4.4 案例启示与研究的不足
        4.4.1 案例启示
        4.4.2 研究的不足之处
第5章 研究结论及政策建议
    5.1 研究结论
    5.2 政策建议
参考文献
致谢



本文编号：3160946