我国金融保险行业健康发展中的协整检验统计分析与实证研究

【摘要】 自改革开放以来,我国的保险业一直处于高速发展状态,作为社会保障及金融体系的重要组成部分,有着不可替代的作用。但是与发达国家保险市场相比,我国的保险业还存在着许多不完善的地方,而且我国的保险业在地域发展上也存在着巨大的差距。保险数据分析是统计学的一个重要应用领域,从前期的保费核定工作开始,再经过一系列风险评估、赔付率计算,到后期的保费收入、报案量、结案量预测,统计理论贯穿始终。随着保险业规模的不断扩大,各保险公司数据激增,亦趋于多元化,致使分析难度加大。运用合理的统计理论和方法对保险业中的相关数据进行统计分析,探索保险业的发展规律,对指导我国保险业的健康发展具有重要意义。本文运用统计学的理论和方法,针对我国保险业中的两个具体问题进行了探索研究。具体来说,一方面,我们研究了我国保险市场在地域上的一种宏观不平衡发展状况,采用保费收入、保险密度、保险深度三个指标,用聚类方法分析了我国31个省(市)保险市场的发展情况,得出在东、西、中部地区,保险市场、保险需求差距颇大,发展很不均衡。另一方面,我们从微观问题入手,以中国平安河南省分公司近几年来车险的实际数据为例,采用时间序列方法,研究了保险公司的报案量、结案量、保费收入等指标之间的关系以及相应的建模与预测问题。由于该数据具有季节趋势,本文首先通过季节指数方法,对各个指标消除季节趋势,再做出拟合、预测。另外,考虑到报案量与结案量可能会有一定的相关性,本文再次通过协整分析、脉冲响应函数进一步对数据做出分析,证明上一期的结案量对当期报案量具有促进作用。
 
【关键词】 保险； 地域； 季节趋势； 协整检验； 报案量； 结案量；

第一章绪论

1.1国内外保险业发展状况
2012年，全国保险保费收入15487.93亿元，同比增长8.01%。其中，健康险业务保费收入为862.76亿元，同比增长24.73%;财产险业务保费收入为5330.93亿元，同比增长15.44%;人身意外险业务保费收入为386.18亿元，同比增长15.58%；寿险业务保费收入为8908.06亿元，同比增长2.44%。2012年，保险公司赔款与给付4716.3亿元，同比增长20%。在北京暴雨事件、“布拉万”台风等重大灾害事故中，保险公司也较好地履行了赔付责任。随着全球经济一体化的深入，各国的保险市场也在不断融合，呈现出一体化的趋势。全球90%以上的保费收入来自于发达国家，保险发达的地区主要集中在欧洲、美洲，保险市场发达的国家主要有英国、美国、德国、瑞士、日本等。具体来讲，美国的保险市场规模全球第一，2012年保费收入占全球市场份额27.55%;英国的保险业历史悠久，是世界公认的保险发达国家之一，以保险费外汇最多而称霸保险界；德国、瑞士两国保险市场规模虽然较小，但其保险深度、保险密度排名很高，国家保险普及率非常高，德国社会保险业发达，是再保险倾国，瑞士人均保费全球第一；相对于美国、欧洲诸多保险强国，日本的保险业起步较晚，但在二战时期发展迅速，保险形式多样，2012年保费收入占全球市场份额14.18%，是全球第二大保险市场。
…………

1.2研究现状
保险数据分析是统计学的一个重要应用领域，目前研究最多的是保费收入模型的建立及预测。保费收入直观地反映了一个地区的保险发展水平，是反映保险发展状况的重要指标之一。其主要预测模型有：ARIMA模型（梁来存、皮友静(2006) [7])、灰色预测模型(赵长利、陈海泳、陈德阳（2005) [25])、乘积季节模型（张云、高鱼（2009)[26])等。陈权宝、聂锐（2005[27])对预测保费收入的各种模型进行归纳比较，并将各模型的预测值进行组合。此外，还有部分文献对保险赔付机制、保险资金的运用进行分析，但更多的是理论分析，实证分析则比较欠缺。在宏观方面，研究内容集中在对我国各地保险业发展差距分析，研究方法主要有聚类分析、因子分析、得分法等。刘志雄（2005选取指标：保费收入、保险密度、保险深度，用聚类分析法对我国2002年各地保险业发展状况进行了分析；郑伟（2012[4])在《2012年中国保险业发展报告》一书中用得分法讲述了2011年我国保险业的地域性发展差距。参考其他文献，发现我国的保险业地域发展差距较大，出现明显的分层现象，而且这种状况一直未能得到有效的解决。综合以上研究成果，发现虽然我国对保险市场的重视程度越来越高，保险行业发展欣欣向荣，但保险数据的分析还处于起步阶段，研究内容比较集中，在微观分析，即针对某一地区、某一公司的具体分析研究较少，像对我国保险地域性分析，得到的只有一些比较宏观的结论，但并未对这些结论具体应用。
……….

第二章我国保险市场的区域性分析

2.1我国保险业的区域性差异指标分析
图2.1.1是我国2012年全国各地区保费收入图，按升序排列。可以看到，2012年保费收入最高的是广东省（1692.13亿元)，保费收入最低的是西藏（9.54亿元）。从图中可以看到，保费收入最高的6个省份分别是：广东、江苏、浙江、山东、北京、河南；保费收入最低的6个省份分别是：甘肃、贵州、宁夏、海南、青海、西藏。从保费收入方面考虑，西部地区要远远落后于东部地区，而中部地区略逊与东部地区。下图是我国2012年全国各地区保险深度排名，按升序排列。可以看到，2012年保险深度最高的是北京（5.19)，保险深度最低的仍是西藏（1.36)。从图中可以看到，保险深度最高的6个省份分别是：北京、上海、四川、山西、新疆、广东；保险密度最低的6个省份分别是：吉林、天津、广西、青海、内蒙古、西藏。与前两个指标又有不同，各地的保险深度地区差异相对较小。保险深度这一指标是在保险密度法的基础上加入了对经济因素的考量。但是不管是保费收入，还是保险密度、保险收入指标，全部表现出明显的中、东、西部发展差异。这说明我国的保险业发展带有明显的地域趋势，东部发展较快，中部次之，西部发展则较为落后。不妨以山西省为例，山西省2012年保费收入、保险密度、保险深度的排名情况分别为14、11、4。这一系列数据说明，山西省的保费收入规模在全国排名处于中间位置，但是由于山西人口排名较为靠后，所以其保险密度排名略有下降，但是由于山西省的经济发展状况也较为靠后，所以其保险深度的排名有了一个很大的提升。通过具体分析、比较，既可以大致了解某地的保险业发展情况，也能对其经济情况、“人均保费”等方面有所了解，可以说，这三个指标侧重点各有不同，但均可说明某地区的保险业的基本发展水平。
……….

2.2聚类分析
人们在认识世界之前会下意识地对所要了解的对象做一个分类：在超市里，商家会把他的货品自动分为日常用品、五金、蔬菜等等，以便于客户寻找；在银行，客户经理会将他的客户分为不同的层级；在古玩市场，会将某些文物进行比较严格的时间划分，等等。但是随着社会发展节奏的加快，这种带有主观意识的分类越来越不能满足人们的需求。带有数据考量的分类幵始出现，随着理论研究的进一步发展，分类越来越来科学化、体系化，于是出现了聚类分析、判别分析等分类方法。聚类分析实质上是寻找一种能客观反映元素亲疏关系的统计量，然后根据这种统计量把元素分成若干类。常用的聚类方法有系统聚类法、动态聚类法、有重叠聚类、分解法等。保险市场发展良好的城市有四川、河北、河南、广东、浙江、江苏、山东。山东、河南并非经济达区，但这两个地区人口众多，保费收入分别排在第3、第6名，保险密度、深度排名均位于中部，说明这个地区群众保险意识较强，参与度比较高。第一、第二类主要以东部城市为主，保险业相当发达。

…………

第三章时间序列模型及实证分析.......... 12
3.1季节指数模介绍........ 12
3.2实证分析（一）........ 12
3.3向量自回归时间序列模型介绍........ 16
3.4实证分析（二）........ 18
第四章实证分析的意义........ 24
第五章结论及建议........ 26

第四章实证分析的意义

河南省位于我国中部地区，与四川、河北、广东、浙江、江苏、山东划分为一类，该省的保费收入、保险密度、保险深度的排名分别为6、20、11。河南省人口基数大，保费收入比较高，但人均保费排名靠后，将其经济情况与保险情况综合考虑，则排名处于中间位置。与同等类别的城市相比，河南省保险业发展较为落后，保险参与度较低。保险公司每年都会有未结案件归入下一年继续处理，但是该数据对公司比较重要，本文作者并未拿到该公司的未结案数据，在此只能粗略地估计该公司的结案率，仅供平安保险公司参考。经分析发现该公司的结案率逐年递减，说明该公司可能存在下列两种情况：(1)该公司的处理案件效率比较低，可以对各个部门的处理时间进行统计、分析，找出滞后部门，重点整改；（2)该公司的人员不足，需要进行人员补充。根据第三、四章的实证分析，可对2014年的报案量进行预测，再结合该公司往年的报案量及人事情况，可以及时进行人事调整，提高作业效率。

……….

结论

本文主要分为两个部分，一是对我国保险业地域性差异做出分析，再针对中国平安河南省分公司的车险保费收入、报案量、结案量的现状分析及未来的预测。我国的保险业自1980年复苏后，进入全面发展时期，发展速度快，当地居民的保险意识也在逐渐加强，但是发展规模、成熟度远远不及发达国家，诸多问题还需改进。
(1)不管是在国内金融市场，还是国际市场，我国的保险业地位仍比较低。2012年，我国的人均保险（即保险密度）仅为1144元，而美洲、欧洲等保险发达市场的人均保险则分别为1649.2美元、1724.4美元，与发达国家相比，差距巨大，发展滞后；另外，我国的保险业起步晚，而且在发展过程中一波三折，近些年，虽然国内保险资产所占比重有所提高，但“强银行，弱保险”的状况仍旧存在。保险市场发展与社会保障制度息息相关，其重要性不言而喻，国家应该加大对保险业的重视程度，提升我国公民的保险意识，完善监督体系，并建立与之匹配的法律、法规。
(2)我国的保险市场具有很大的地区差异性，中、西、东部发展并不平衡，东部地区保险产业发达，保险公司也主要集中在东部地区。与东部地区相比较，中部次之，西部最为落后。对此，国家应该提出‘‘扶贫”政策，针对保险市场发展缓慢、经济落后的区域，加大投资，引导东部保险发达集中区域慢慢向中、西部地区扩散。
…………
参考文献：

• [1] 李永猛.  货币政策对我国城乡居民消费差距的脉冲响应分析[J]. 研究生法学. 2011(04)
• [2] 曹明.  我国能源强度与能源价格之间的脉冲响应分析[J]. 统计与决策. 2011(03)
• [3] 张云,高垒.  基于乘积季节模型的我国保费收入的预测研究[J]. 金融经济. 2009(14)
• [4] 郑伟,刘永东.  中国保险业区域发展比较研究——基于“保险基准深度比”的分析[J]. 经济科学. 2008(05)
• [5] 赵长利,陈海泳,陈德阳.  中国保险业保费收入灰色预测模型的研究[J]. 统计与决策. 2007(13)
• [6] 梁来存,皮友静.  我国保费收入的ARIMA模型与预测[J]. 统计与决策. 2006(07)
• [7] 陈权宝,聂锐.  我国保险费收入预测模型的选择[J]. 统计与决策. 2005(17)
• [8] 张芳洁.  影响我国保险业发展的经济因素的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究. 2004(03)