量化选股回测平台的设计与实现

发布时间：2017-12-08 15:24

  本文关键词：量化选股回测平台的设计与实现

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【摘要】：近年来,随着金融工程领域相关理论的引入,国内金融行业在量化投资方面取得了长足的进步。同时在市场逐渐成熟和中国证券监管日益严格的背景下,量化投资的优势更加明显。信息技术日益发达的情况下,对于量化投资基金过程中使用的选股模型,使用传统人工的方式进行检验仍然存在一定的难度和较大的工作量。因此,使用计算机技术解决量化投资过程中的此类问题是明智之选,量化选股回测平台便应运而生。通过对证券基金相关从业人员和部分投资者的需求获取与分析,调研传统基金的投资业务流程,最终确定了平台面向的最终用户和主要的功能,具体的功能如下:1.数据处理,存储并持续更新国内A股中部分股票的行情与基本面的信息,提供上述数据的查询功能。2.回测过程,尽可能还原真实交易条件而提供贴合实际的交易过程,使用历史数据进行回溯来检测策略的表现。3.模拟交易则借助Wind?金融资讯客户端提供的模拟交易接口,考验策略在接近真实情景下的表现情况4.结果展示及归因分析则用来展示回测过程的相关数据,并使用相应的模型来分析策略表现情况的影响因素。在设计与实现方面,通过借鉴行业内量化投资平台并与自身的特点,本文拟定了一套可行的技术解决方案。考虑到策略快速实现的便捷性,量化选股回测平台初期选择MATLAB作为主要的实现语言,在数据处理及其他对性能具有一定要求的方面,则以接口的方式使用Java实现的模块。就存储与访问能力而言,开源的数据库管理系统MySQL完全可以满足当前系统的需求。量化选股回测平台经过功能与性能方面的测试,均已满足需求规格中的功能性要求与质量要求。在实际的使用过程中,平台能够为投资者提供选股策略模型在回溯历史数据时的表现,根据选择的评价模型给出归因分析的报告,为投资决策提供重要的信息。
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：TP311.52

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本文编号：1266878