实际经济时间序列的计算、季节调整及相关经济含义

发布时间：2018-06-21 22:00

  本文选题：季节调整 + 春节因素　； 参考：《经济研究》2002年03期

【摘要】：本文首先讨论了计算中国实际经济时间序列的不同做法 ,并分析了其对季节调整的影响 ,指出通过同比增长率计算实际变量并进行季节调整是一个可以接受的做法 ,可以得到非常接近真实的季调后序列 ,并且在中国现有数据资源的限制下拥有一些特别的优势。然后本文具体讨论了对几个不同经济变量进行季节调整的方法 ,并给出了一些在经济数据分析与预测中的简单应用。方法的关键是采用regARIMA模型 ,从而可以对工作日变化、放长假、春节因素等作出一个估计和调整。作为一个副产品 ,本文引荐了一个相对较新的季节调整程序 (方法 ) ,TRAMO SEATS ,简单介绍了它的原理和优势 ,希望今后能得到更广泛的应用。
[Abstract]:This paper first discusses the different methods of calculating the real economic time series in China, and analyzes its influence on the seasonal adjustment, and points out that it is an acceptable method to calculate the real variables and carry out seasonal adjustment through the annual growth rate. We can get very close to the real post-season sequence, and have some special advantages under the constraints of the existing data resources in China. Then this paper discusses the methods of seasonal adjustment for several different economic variables and gives some simple applications in the analysis and prediction of economic data. The key point of the method is to adopt regArima model so as to estimate and adjust the changes of working days, long holidays and Spring Festival factors. As a by-product, this paper introduces a relatively new seasonal adjustment program (method) TRAMO SEATS, briefly introduces its principle and advantages, and hopes to be more widely used in the future.
【作者单位】： 国通证券研发中心
【分类号】：F222

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本文编号：2050176