我国猪肉价格波动及其影响因素分析——基于Markov区制转换VAR模型的实证检验

发布时间：2019-01-07 16:33

【摘要】：本文运用MSIHI(3)-VAR(2)模型,选取2009年2月-2015年10月的月度数据,从非线性角度实证研究了影响我国猪肉价格波动的因素。实证结果表明:第一,在供给方面,玉米价格和仔猪价格的上涨都会引起猪肉价格上涨,且均在猪肉市场高涨时期效果更显著,相反,玉米价格和仔猪价格的下跌都会引起猪肉价格下跌,且均在猪肉低迷时期反应更显著。在需求方面,鸡肉价格的波动会引起猪肉价格的同向波动,但存在一定的滞后性。第二,生猪供给增加,猪肉价格在高涨时期下降幅度小,而在低迷和平稳时期下降幅度大,相反,生猪供给减少,猪肉价格在高涨时期上涨幅度大,而在低迷和平稳时期上涨幅度小。最后,本文根据实证结论为政府部门提出稳定猪肉市场的相关政策建议。
[Abstract]:Based on the MSIHI (3)-VAR (2) model and monthly data from February 2009 to October 2015, this paper empirically studies the factors that affect the fluctuation of pork prices in China from the nonlinear perspective. The results show that: first, on the supply side, the increase of corn price and piglet price will lead to the increase of pork price, and both of them are more effective in the period of pork market upsurge, on the contrary, Falling corn and piglet prices both led to lower pork prices, both of which were more pronounced during pork downturns. On the demand side, the fluctuation of chicken price will cause the price of pork to fluctuate in the same direction, but there is some lag. Second, when the supply of live pigs increases, the price of pork decreases by a small margin during the period of upsurge, while during the period of depression and stability, the decline is large. On the contrary, the supply of live pigs decreases, and the price of pork rises by a large margin during the period of upsurge. And in the downturn and smooth period rise is small. Finally, according to the empirical conclusions, this paper puts forward the relevant policy recommendations for the government to stabilize the pork market.
【作者单位】： 太原理工大学经济管理学院;
【分类号】：F323.7;F224

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 傅强;陈静;;基于VAR模型的中美利率与汇率联动关系研究[J];中国市场;2012年18期

2 王经政;秦小丽;;我国银行信贷与房地产供需实证研究——基于VAR模型[J];商业经济;2012年16期

3 许传华;陶珍生;段小玲;;我国金融发展对收入不平等的影响分析——基于VAR模型的实证研究[J];武汉金融;2013年06期

4 李新运;吴学锰;马俏俏;;基于VAR模型的城镇化与产业发展相互影响研究——以山东省为例[J];经济与管理评论;2014年02期

5 王文胜;王珊;;VaR模型在商业银行风险管理中的有效应用[J];甘肃金融;2007年07期

6 李云亮;;基于VaR模型的证券公司自营风险分析[J];西南金融;2009年11期

7 张小翠;;基于VAR模型的房地产市场与股市关系研究[J];时代金融;2009年09期

8 吴锐;李跃亚;;经济适用房与高房价关系的实证分析——基于VAR模型[J];技术经济;2011年04期

9 张青龙;刘明亮;;储蓄的利率敏感性:基于VAR模型的实证分析[J];金融与经济;2013年08期

10 郑尧天;杜子平;;基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计[J];工业技术经济;2007年12期

相关会议论文 前3条

1 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

2 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年

3 王春宇;;黑龙江省第三产业发展推动劳动就业增长的实证分析——基于VAR模型[A];黑龙江省第三产业结构优化与创新研究[C];2008年

相关重要报纸文章 前2条

1 闻人 农行宁波市分行;基于VAR模型对浙江省城镇化的实证研究[N];中国城乡金融报;2013年

2 广发期货投资研究部 陈年柏;VaR模型在股指期货保证金设计中的应用[N];期货日报;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 单勤琴;基于VAR模型的货币政策传导机制的计量分析[D];湖南大学;2006年

2 黎伟;流动性风险的VaR模型及其在投资组合风险管理中的应用[D];暨南大学;2006年

3 潘慧;基于VAR模型的我国货币政策传导机制有效性研究[D];哈尔滨商业大学;2012年

4 申睿波;我国货币政策中介目标选择的VAR模型研究[D];中央财经大学;2008年

5 王会雨;基于高频波动的VaR模型比较研究[D];西南财经大学;2011年

6 查日川;基于VAR模型的我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究[D];东北财经大学;2011年

7 张格;VaR模型中的分位点水平内生化[D];华中科技大学;2004年

8 钱无蒙;VaR模型在我国股票市场中的实证研究[D];复旦大学;2013年

9 王超;基于VaR模型的风险价值度量研究[D];山东财经大学;2013年

10 易莎;基于VaR模型对中国股市的实证研究[D];长沙理工大学;2012年

，

本文编号：2403878