基于期货市场传导路径视角的国际粮价对中国粮价的传导影响探析

发布时间：2019-06-08 16:40

【摘要】：期货市场是国际粮价向中国粮食市场传导的最重要路径之一,为分析这种传导影响,选取芝加哥期货市场的CBOT大豆、CBOT玉米、CBOT小麦代表国际期货市场价格,大连商品交易所黄大豆2号和玉米、郑州商品交易所的强麦代表国内期货市场价格为研究对象,进行协整分析、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解。研究发现,国内外粮食期货市场存在协整关系,但并不存在Granger因果关系,不能很好地解释彼此的变化,这主要可能是由于国内期货市场不完善等因素造成的。期货定价是国际大宗商品最重要的定价方式之一,既要完善期货等金融市场,争夺粮食定价权,又要完善市场监管,警惕国际金融市场对我国粮食安全的威胁与挑战。
[Abstract]:The futures market is one of the most important ways to transmit the international grain price to the Chinese grain market. In order to analyze the influence of this transmission, the CBOT soybean, CBOT corn and CBOT wheat in the Chicago futures market are selected to represent the international futures market price. Yellow soybean No. 2 and corn in Dalian Commodity Exchange and strong wheat in Zhengzhou Commodity Exchange represented the domestic futures market price as the research object. Cointegration analysis, Granger causality test, impulse response function and variance decomposition were carried out. It is found that there is a co-integration relationship in the grain futures market at home and abroad, but there is no Granger causality, which can not explain each other's changes well, which may be caused by the imperfection of the domestic futures market and other factors. Futures pricing is one of the most important pricing methods for international commodities. We should not only perfect the financial markets such as futures, compete for grain pricing power, but also improve market supervision to guard against the threats and challenges of the international financial market to China's food security.
【作者单位】： 南京政治学院;
【分类号】：F323.7;F724.5

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