中国上市保险公司市场风险压力测试研究

发布时间：2020-03-23 18:37

【摘要】：保险公司作为经营和管理风险的机构,防范风险是永恒的主题。近年来频繁的市场动荡、金融创新带来的不确定性,使得全球金融体系发生危机的可能性与严重性与日俱增。在应对危机的过程中,压力测试作为一种风险管理工具和审慎监管工具的重要作用逐渐凸显。特别是在经历了这次金融危机之后,金融机构和监管当局都开始重新审视现行风险管理及监管体系,进一步认识到压力测试在管理极端风险中的重要性。对保险公司来说,通过压力测试可以摸清公司的风险暴露情况,对可能出现的不利状况提前预警、提前应对,提高公司风险管理水平,防范和化解风险。对监管机构来说,压力测试契合了防范风险的监管目标,有利于对保险公司进行审慎监管,提高监管工作的预见性、主动性和科学性。本文在归纳总结国内外有关研究成果的基础上,结合我国保险公司的实际情况,力图构建出一个全面系统的压力测试理论框架与实证模型。在压力测试框架下,文章对上市保险公司面临的市场风险如何进行压力测试进行了研究。在应用研究部分,本文利用3家上市保险公司历年的年报和财务报表等大量相关数据,对这3家保险公司面临的利率风险、汇率风险进行了压力测试实证分析,并对实证分析的结果进行了详细的论述与总结。最后,文章提出了一些保险公司进行市场风险管理和压力测试的相关政策建议。
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F842.3;F224

【引证文献】