银行市场风险管理系统中风险计量的实现与性能优化

发布时间：2020-04-30 15:46

【摘要】：银行市场风险是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。巴塞尔委员会在2004年推出了巴塞尔新资本协议,明确和细化了市场风险的资本监管要求。随着人民币汇率形成机制的不断完善和利率市场化进程的加快,我国银行业金融机构面临的市场风险越来越突出。银行市场风险管理系统是银行用于监控和管理市场风险的金融信息系统。通过计算机技术,对银行的大量金融市场业务数据进行采集、整理、保存、计算和挖掘,对潜在的市场风险进行分析,并据此调整金融市场行为策略,提高银行抵御风险的能力。本系统主要包括参考数据管理、市场数据接入、头寸拷贝、情景生成、估值定价、风险计量、回溯测试、压力测试、资本计算器、限额管理和报表生成器等模块。论文作者主要参与了参考数据管理模块和风险计量模块的开发以及系统性能优化工作。论文研究的主要内容包括两部分：一部分是风险计量模块的设计与实现,以及针对该模块数据特点在Oracle数据库层面采用了两种数据库优化的方法；另外,在系统批量调度层面提出并实践了一种新的调度策略,优化了系统的性能。系统测试结果表明这两种优化方案使系统的性能有了较大的提升,具有很大的现实意义。
【图文】：

架构图,风险管理系统,架构,银行风险管理

风险管理系统的一般架构

架构图,架构,公司,产品

ATM是一个覆盖前中后台、集本外币于一体的资金交易与风险管，它能为商业银行提供充分整合的交易、风险、清算、会计和现金管理功能为交易的金融工具提供完整的定价模型。ATM的建设目标是建立一个具备业界先进水平的贯穿前中后台的本、外币理与风险管理系统，实现无缝的直通式交易;并在充分结合银行经营环境特点的基础上，通过系统实施完善管理制度、改进工作流程，提高银行资决策与风险管理水平，做到事前控制、事中监督、事后稽核。作为资金交易业务的核心，ATM系统将与资金交易有关的全部业务，包TS和ReuterSD3000的交易录入、路透和彭博的市场数据导入、实时的头益分析、交易的审批和额度的控制、交易的确认与匹配、交易的清算结算、的会计处理和银行总账等集成在一起，实现了前中后台一体化的资金交易管理，如图】.2所示:
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.2

【参考文献】