白糖期权对标的期货市场波动性影响的实证研究

发布时间：2020-12-17 08:49

　　在经济全球化步伐不断加快的背景下,各经济体之间资本相互渗透,各类资本得到了更有效的配置,同时也增加了投资风险。期权在全球金融市场的投资和风险管理中发挥着重要作用,郑州商品交易所于2017年4月19日开展白糖期权交易,这无疑是中国期权市场的又一创新发展。本文探讨的主要问题是白糖期权的推出会对标的期货市场波动性产生怎样的影响。本文选取白糖期货主力连续合约日收盘价,运用EVIEWS 8.0软件进行实证分析。最后,根据实证分析结果,分析标的期货市场波动性发生的变化及影响。 

【文章来源】：中国商论. 2020年04期

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【参考文献】：
期刊论文
[1]指数ETF期权上市对标的指数成份股市场质量的影响——来自上证50ETF期权上市的经验证据[J]. 毛杰.  证券市场导报. 2017(03)
[2]基于GARCH模型的股指期货波动性研究[J]. 李锦成.  商业会计. 2013(07)

硕士论文
[1]股指期货推出对股票市场波动性的影响研究[D]. 蒋媛.西南财经大学 2012



本文编号：2921755