基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险研究

发布时间：2020-12-21 07:31

　　随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显。本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR模型测度了我国有色金属期货市场风险。实证分析发现AS模型更适用于我国有色金属期货市场风险的测度。我国有色金属期货市场的风险会受到滞后风险的正向冲击,且上期有色金属指数的波动对市场风险影响显著,负向收益率对风险的冲击影响更大。 

【文章来源】：现代营销(下旬刊). 2020年02期

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、CAViaR模型
二、基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险的实证分析
    （一）数据来源及描述性统计
    （二）平稳性检验
    （三）实证结果分析
三、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型[J]. 叶五一,张浩,缪柏其.  系统工程学报. 2018(01)
[2]基于CAViaR和GARCH模型的沪深300股指期货动态风险测度[J]. 曾裕峰,张晗.  系统工程. 2017(03)
[3]基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究[J]. 张俊,王晓莹.  金融理论与实践. 2016(02)
[4]基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究[J]. 简志宏,彭伟.  中国管理科学. 2015(06)
[5]国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较[J]. 杨娴,陆凤彬,汪寿阳.  系统工程理论与实践. 2011(09)
[6]基于AAVS-CAViaR模型的股市风险测量研究[J]. 王新宇,宋学锋,吴瑞明.  系统工程学报. 2010(03)



本文编号：2929457