基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究

发布时间：2021-02-17 10:54

　　近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,商业银行作为金融业的重要组成部分也得到了迅猛的发展。外部环境的不断发展变化,给处于快速发展期的商业银行提供了多种多样的机会,但随之而来的复杂多变的风险也使传统的商业银行的管理方法面临挑战。为了在以市场为导向的环境中生存,积极应对同行业的竞争,保证未来的持续健康发展,商业银行必须加强金融风险管理能力。同时,商业银行经营重点不断向市场的转移,也使得金融市场风险日益成为商业银行最重要的风险之一。而长期以来,我国对于商业银行风险管理中的市场风险的探讨和研究相对匮乏,因而使其成为了商业银行风险管理链条上的一个薄弱环节。本文正是基于这样的背景下,将研究的基本内容定位于构建商业银行市场风险管理的完整体系,从对商业银行市场风险的理论和管理现状的分析入手,通过比较,探索出适合度量商业银行市场风险的一致性风险度量模型——ES模型,然后引入市场风险管理的实践进行深入探讨,其中包括市场风险的识别、度量和管理控制对策等。最终,通过研究形成市场风险管理体系,这将对我国商业银行的风险管理起到一定的借鉴作用。 

【文章来源】：沈阳航空航天大学辽宁省

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

论文结构安排

图 2.1 市场风险概率分布特征度量具有一定的客观性以通过对一定风险参数的定量测度，用合适的模型，量，是可以进行客观的评测的。银行市场风险管理背景和现状银行市场风险管理由美、英、法、德、意大利、比利时、加拿大、意大建立了巴塞尔银行监管委员会，简称“巴塞尔委员会融监管方面取得了卓越的成绩，成为具有全球权威的险管理方面的文件已然成为了具有广泛适用性的国际塞尔委员会颁布了《资本协议市场风险补充规定》，到了国内外商业银行的普遍认同。

结果为大于 VaR 求解结果水平下的期望损失。利用这两应得到的度量结果为商业银行相关部门提供参考，并以险度量的模型中，VaR 和 ES 都涉及到置信度和持有期的于最终的度量结果都有相应的影响。因此，需要在实证研察，选取合适的参数进行计量[43]。失一定的情况下，置信度越高，产生损失的几率越小，此，在进行商业银行投资决策的时候，选取较高的的置。但是，由于不同的投资者和管理者的风险态度不尽相同同，如风险态度偏好积极的投资者和管理者应在保证投资信度就可以进行投资的决策，从而获得较高的风险收益。业银行应当选取 99%作为模型计量的置信度。因此，下了 99%为置信度来进行计量。

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本文编号：3037881