计量经济学中的面板数据模型分析

发布时间：2017-04-13 21:38

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【摘要】： 面板数据又称平行数据,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。在经典的计量经济学中,作为样本观测值,或者是截面数据,或者是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展,经常需要同时采用截面数据和时间序列数据作为样本。如,分析我国的结构性失业问题,它既受到各地区产业结构的影响,也受到国家在各个时期的宏观政策的影响。只利用截面数据,即同一时间上不同地区的数据作为样本观测值,可以分析各地区不同的产业结构对结构性失业的影响,但是不能分析国家的宏观政策对各地区结构性失业的影响;只利用时间序列数据,即选择同一省市或者全国不同时间的数据作为样本观测值,可以分析国家的宏观政策对结构性失业的影响,但是不能够分析不同的产业结构对结构性失业的影响。如果采用面板数据,即选择不同地区在不同的时间上的数据作为样本观测值,无疑既可以分析国家的宏观政策对结构性失业的影响,也可以分析不同的产业结构对结构性失业的影响。如此看来,需要从面板数据出发研究分析的实际经济问题,是十分普遍的。 本文主要介绍了面板数据的特点、线性面板数据模型,动态的面板数据模型,给出了这些模型中参数的估计方法。在一般的线性模型中,我们主要研究的是在不完全信息下的双向误差模型,研究了参数性质,构造了检验个体效应和时间效应的统计量,并这些统计量的渐近性进行了证明,最后从数值实验中去验证了这些结果。对于动态模型,我们主要和一般的线性模型的参数估计作了比较,给出得到参数一致估计的方法,并运用该模型对我国交通客运特征作了实证分析。此外,我们还对一种非平稳的面板数据进行建模,得到了模型中参数的一致估计。最后,我们介绍了有测量误差的面板数据模型,在一般有测量误差的线性面板数据模型的基础上,我们把模型推广到有测量误差的动态的面板数据模型,推导了模型中参数满足的矩条件,利用这些矩条件得到了参数的一致的广义矩估计。
【关键词】：面板数据 工具变量 广义矩方法 测量误差 不完全信息
【学位授予单位】：华中科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F222
【目录】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-8
• 绪论8-10
• 1 面板数据10-13
• 1.1 面板数据概述10
• 1.2 面板数据的优点和局限性10-13
• 2 面板数据的简单回归模型13-25
• 2.1 模型介绍13
• 2.2 简单回归模型的参数估计13-16
• 2.3 不完全信息下的面板数据模型16-25
• 2.3.1 介绍16-17
• 2.3.2 模型17-19
• 2.3.3 检验统计量19-23
• 2.3.4 数值试验23-25
• 3 动态面板数据模型25-39
• 3.1 模型介绍25
• 3.2 动态面板数据模型的参数估计25-34
• 3.2.1 最小二乘估计和它的偏25-27
• 3.2.2 随机效应模型的设定27-29
• 3.2.3 随机效应模型的参数估计29-32
• 3.2.4 我国交通客运量的动态面板数据模型32-34
• 3.3 一类非平稳的面板数据模型34-39
• 3.3.1 介绍34
• 3.3.2 建模和参数估计34-37
• 3.3.3 数值试验37-39
• 4有测量误差的面板数据模型39-47
• 4.1 介绍39-40
• 4.2 有测量误差的面板数据模型40-42
• 4.3 有测量误差的动态面板数据模型42-47
• 5 总结与展望47-48
• 致谢48-49
• 参考文献49-52
• 附录 I52

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 汤冲;;我国第一产业经济发展状况分析及展望——基于面板数据的实证研究[J];农业展望;2012年04期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 孙刚;张爱华;;基于面板数据模型的电信需求预测[A];融合与创新——中国通信学会通信管理委员会第29次学术研讨会论文集[C];2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前8条

1 孙双利;河南省旅游产业在黄河中游综合经济区的竞争力研究[D];河南大学;2011年

2 郭连增;基于Panel Data Model的卫生费用总量与构成模拟与预测[D];复旦大学;2011年

3 孙刚;电信需求的面板数据模型适应性研究[D];北京邮电大学;2012年

4 孙慧;西安市房地产业与其他行业的关联效应研究[D];西安建筑科技大学;2010年

5 刘振肖;面板数据计量经济模型在土地利用与覆被变化中的应用研究[D];中南大学;2010年

6 陈振生;产业垂直专业化分工影响因素研究[D];西安工业大学;2010年

7 崔霞;河北省区域金融发展与经济增长关系的实证研究[D];河北经贸大学;2013年

8 唐丽;省直管县背景下安徽省县域公共物品供给研究[D];安徽大学;2013年

  本文关键词：计量经济学中的面板数据模型分析，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：304511