基于均值回归理论的螺纹钢基差MA策略

发布时间：2021-05-25 20:59

　　在实体企业和金融企业合作,"金融服务实体"的大背景下,期现价格走势越发密切,我们通过基差来追踪期现价格,就要对基差做全面的理解。通过实证分析,基差序列确实存在均值回归现象并且存在一阶自相关,同时我们也观察到基差在极值附近并不会立刻回归均值,而会在高位维持一段时间。故而本文也最后构建了基差的10期移动平均策略,并通过交易基差来检验策略的准确性和对基差的理解。 

【文章来源】：商讯. 2020,(01)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、研究概述
二、偏自相关检验
三、均值回归模型
四、基差MA策略


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3206000