基于VAR-DCC-GARCH模型的国内有色金属商品价格联动探讨

发布时间：2021-06-26 20:44

　　本文将VAR-DCC-GARCH模型引入对铜期货市场的数据分析中,考虑市场对冲击作用力的杠杆效应特点,以研究期货市场动态联动关系,结果提示国际铜商品市场中我国具有定价权的重要地位,这对于中国企业有关未来铜商品市场发展趋势的预测也有重要意义。 

【文章来源】：财经界. 2020,(07)

【文章页数】：1 页

【文章目录】：
一、数据选取与处理
二、铜期货市场关系
三、VAR-DCC-GARCH动态联动性
四、结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]有色金融市场中的结构突变和波动率相关性（英文）[J]. 吴丹,胡振华.  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2016(10)
[2]基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究[J]. 胡东滨,张展英.  数理统计与管理. 2012(05)
[3]基于Laplace分布的DCC-MVGARCH的铜期货动态套期保值率研究[J]. 刘兰燕,吴琼兰.  时代金融. 2011(32)



本文编号：3252052