数量化投资在中国证券市场应用研究

发布时间：2021-07-25 17:11

　　在这个风起云涌的投资年代,可以选择的投资品种和投资方法日新月异,如何能够清晰的把握这个时代的脉络,比较清楚的对不同投资方法和品种的特征进行比较,选择适合自己或者自己管理资金的投资品种,是这个时代每一个涉足投资行业的人需要思考的问题。而数量化投资带给我们的是一种全新的思维,它颠覆了模拟指数被动型投资尊崇的大盘指数无法超越,反驳了我们很难获得超越市场平均收益的固定思维。它对于中国的投资者来说也许是一个相对陌生的概念,但是它在国外创造的投资神话已经写进华尔街历史。中国证券市场——这个年青而且朝气蓬勃的市场,数量化投资如何在这个市场进行应用,本文对此进行了基于理论和模型研究分析,也提出了自己对于模型研究结果如何去改进真实环境下投资组合的一些建议,展望了数量化投资的未来和方向,对数量化投资的应用进行了多层次的阐述。本篇论文首先对国外的数量化投资理论和发展情况做了简要的介绍,接着对中国证券市场的历史和现状也进行了一定的概况,其中重点介绍了数量化投资的相关模型。接着,对数量化投资在中国证券市场的应用进行了分析。在描述中国证券市场存在一些不足的基础上,介绍了数量化投资相对于传统基于基本面投资方式来说的... 

【文章来源】：云南财经大学云南省

【文章页数】：81 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

988～2010年数量化投资基金数量（只）

图 1.2 1988-2010 年数量化投资基金的规模（亿美元）本文正是以了解数量化投资以及它在中国证券市场的应用前景为目的。深入数量化投资系统化，科学化的研究方法，以及对中国证券市场的现状和数量资在中国证券市场未来的应用前景做了一些理论和模型分析。第二节 数量化投资相关文献综述随着现代金融市场的不断发展，给金融理论带来不断创新的理念。数量化的方法被带入金融经济学中。运用这些崭新的方法可以进行资本资产的结构和分析，进行对资本市场运行的判断，进行市场风险的规避和控制。数量化的理论，诞生在二十世纪五十年代3。哈里·马科维茨在 1952 年，首次将数理带入金融领域的研究，创立了现代资产组合理论，提出了均值-方差模型。

数量化投资策略使用频率比较

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3302437