我国大豆价格波动影响因素的VAR模型分析

发布时间：2021-08-06 10:43

　　本文基于Eviews8.0选择了LnJG、LnCB、LnCL、LnJK及LnCZ五个指标从1978～2016年的数据构建了VAR模型,在此基础上进行了实证分析。通过脉冲响应分析得出大豆产量及城镇化率的变动与大豆价格的变动有相互影响的关系。通过方差预测分解分析得出在预测期内大豆价格的方差主要是由自身价格变动引起的。 

【文章来源】：中国产经. 2020,(02)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、文献评述
二、大豆价格波动分析
三、数据介绍
    （一）变量选择和数据来源
    （二）数据平稳性检验
四、模型结果
    （一）构建VAR模型
    （二）模型平稳性检验
五、结果分析
    （一）格兰杰因果检验
    （二）脉冲响应分析
    （三）方差预测分解分析
六、结论建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国大豆价格影响因素及其变化趋势分析[J]. 高颖.  中国农业信息. 2008(08)
[2]人民币升值对农业经济的影响——以大豆为例的可能性研究[J]. 李小云,李鹤.  农业经济问题. 2005(01)
[3]中国大豆业的困境和发展对策[J]. 朱希刚.  中国农村经济. 2003(01)



本文编号：3325623