基于HP滤波法的贝类批发价格波动特征分析——以威海水产品批发市场为例

发布时间：2021-10-19 23:09

　　目前,中国贝类价格波动特征的定量研究基本空白,本文借鉴农产品价格波动研究中常用的HP滤波方法,选取威海市水产品批发市场公示的四种贝类（菲律宾蛤仔、栉孔扇贝、牡蛎、鲍）批发价格作为研究对象,对价格进行分解后分析其波动特征。结果显示,过去9年,贝类批发价格以3年为期呈现"增-减-增"的长期趋势;季节因素在夏秋两季对贝类批发价有负向影响,冬春两季则有促进作用;贝类批发价格循环周期短、随机性波动较频繁。这表明,建立贝类价格预测预警机制,防范趋势性和随机性的价格波动风险,是十分必要的。 

【文章来源】：中国渔业经济. 2020,38(01)

【文章页数】：12 页

【部分图文】：

菲律宾蛤仔价格HP滤波分解结果

季节因素呈现出“M”字趋势，对应着每年两次的正向冲击及一次负向冲击。季节对价格正向冲击的时间各不相同，大致集中在年初、年末，以2009年为例，当年1-3月和8-10月，季节因素正向作用于价格，峰值各出现在2月（1.0557）和9月（1.0338），随着时间推移，年初的正向冲击力度呈现整体下降趋势，2015年2月，该冲击峰值仅有1.0248，此后的两年有所回升，2017年2月升至1.0312，与之相反的是，年末的正向冲击力度越来越大，2016年9月的季节因子值高达1.1357,2017年9月小幅下降至1.1338。季节对价格的负向冲击则出现在每年中期，最大冲击出现在7月，冲击力度先增后减，2009年7月，季节因子为0.9317,2013年7月该因子值已变动至0.8984，季节对价格的负面影响超过10%,2014年起负向季节因子值逐年回升，即季节对价格的负面冲击逐渐下降，2017年7月该因子值增至0.9243。图3中所示的不规则分量序列，有显著的上下频繁波动特征。在整个时期的大部分时间，波动的幅度都较小，偏离均值不超过10%，仅有两个时间段振幅偏大，第一个阶段是2013年7月-2014年2月，其间出现了一个较大波峰（2013年8月，1.1467）和一个较大波谷（2014年1月，0.8719），第二个阶段是2016年1月-2017年12月，出现了三个较大波峰（2016年4月的1.1456、同年11月的1.1609以及2017年6月的1.1086）和一个较大的波谷（2017年9月的0.8007），且期末的不规则分量值是过去9年最高的，高达1.2486。

经比较，扇贝价格季节调整后序列较原序列的波动频次有所增加，而波动幅度尚无明显的改变。季节调整后，序列表现出更加明显的“增-减-增”趋势。对栉孔扇贝价格季节调整序列做HP滤波分解，结果如图4，价格序列被分解为长期趋势成分和波动循环成分。长期趋势表现为前期迅速上升、中期逐渐下降、后期缓慢增长，期初趋势值为5.8992，此后快速增至2011年8月的7.8847，经过近3年的下降，2014年7月趋势值出现6.9085的波谷，又经近3年的缓慢上升，2017年4月出现7.4372的小高峰，随后小幅下降至期末的7.4030。

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于X12-HP模型的水产品价格波动分解研究[J]. 李辉尚,沈辰,孔繁涛.  广东农业科学. 2016(11)
[2]中国在世界软体动物产业中的地位:产量视角[J]. 慕永通,张红智.  世界农业. 2012(11)
[3]中国水产品价格波动分析——基于ARCH类模型[J]. 朱坚真,刘汉斌.  南方农村. 2012(06)
[4]我国水产品价格波动的周期性研究[J]. 唐果,郭永军,王瑞梅,张小栓,通讯作者.  天津农学院学报. 2003(04)

硕士论文
[1]中国水产品市场价格波动状况研究[D]. 王威巍.上海海洋大学 2016
[2]鲜活贝类批发市场管理与经营问题的初步研究[D]. 安娜.中国海洋大学 2015



本文编号：3445774