WTI原油价格的随机动态模型研究

发布时间：2021-12-29 05:40

　　石油作为工业生产的重要能源,其价格的变化影响着世界经济的发展。研究表明,原油价格与经济增长之间存在着负向协整的关系,历史上几次重大经济衰退发生都和过高的油价有一定关系,如在第一次石油危机发生时,国际原油价格一路上涨,从每桶3美元涨至12美元,油价的快速上涨使得经济发生重大衰退,引发了在二战结束后最严重的一次全球经济危机。随着我国经济的高速发展,对能源的需求越来越大。但是国内石油储量较少,产量增长缓慢,而工业发展对石油的需求增长过快,这导致国内石油市场严重依赖于国际石油市场,原油以及成品油受国际市场价格波动影响较大,对我国工业发展以及整体经济平稳发展有着严重的安全隐患,石油价格的波动将直接对实体经济产生巨大的冲击。如何保障我国能源安全是一个综合性问题,需要从多个角度来进行研究。而通过对原油价格波动的研究,对原油价格波动进行提前预测,从而采取应对措施是保障能源安全的重要方法之一。通过整理研究国内外对于原油定价模型的文献可以发现,原油定价模型大致可以分为三类:传统模型、古典模型以及现代模型。在1990年之前,学者们普遍都在使用传统模型进行研究,但随着科技的发展和计算水平与数据质量的提升,20... 

【文章来源】：江西财经大学江西省

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

全球石油供给和需求平衡表

GDP的变化和石油需求变化

【参考文献】：
期刊论文
[1]跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价[J]. 邓英东,肖庆宪.  数学的实践与认识. 2013(12)
[2]标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型[J]. 曹玉松.  辽宁工程技术大学学报(自然科学版). 2013(05)
[3]石油价格的影响因素分析[J]. 陈颖.  科技和产业. 2012(07)
[4]基于油价随机过程的国际石油合同模式经济性分析[J]. 汪东进,李秀生,刘明明,王震.  石油学报. 2012(03)
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[6]震荡油价走势推断模型的确立[J]. 徐海燕.  世界经济研究. 2011(10)
[7]分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价[J]. 唐奎,杜燕,张志恒.  重庆理工大学学报(社会科学). 2010(06)
[8]股票指数几何布朗运动模拟及实证分析[J]. 高璐.  现代经济信息. 2010(06)
[9]通货膨胀预期与宏观经济稳定:1995—2008——基于动态随机一般均衡模型的分析[J]. 李成,马文涛,王彬.  南开经济研究. 2009(06)
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博士论文
[1]现阶段国际石油价格决定研究[D]. 梁将.南开大学 2014
[2]不确定性条件下油价宏观经济影响的动态一般均衡模拟研究[D]. 汤维祺.复旦大学 2013
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[4]可持续发展背景下中国石油资源战略研究[D]. 柳荫成.南京师范大学 2007

硕士论文
[1]影响石油价格的金融因素[D]. 王尧.外交学院 2016
[2]混合分数布朗运动下的欧式期权定价[D]. 刘瑞青.中国矿业大学 2016
[3]广义几何布朗运动下亚式期权价格的界[D]. 王静.中南大学 2014
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[5]石油价格波动与我国油气行业价格风险管理研究[D]. 邢通政.山西财经大学 2010
[6]分数布朗运动环境下重设期权的定价公式[D]. 谭芳芳.华东师范大学 2010
[7]国际石油价格影响因素研究[D]. 刘宁.华中科技大学 2009
[8]国际油价波动对绍兴市成品油供应保障的影响研究[D]. 周浙玲.清华大学 2007



本文编号：3555508