经验copula过程在估计股票市场相关性中的应用

发布时间：2024-05-06 21:03

　　如今在金融领域copula方法经常被用于不同市场间相关性的分析.本文通过经验copula过程{Zn(u,v),0≤u,v≤1}的弱收敛性,证明得到随机变量序列{(?)|Zn(u,v)|,0≤u,v≤1}和{(?)Zn2(u,v)dudv,0≤u,v≤1}的弱收敛性.在此基础上,文章利用其极限构造了一种新的假设检验统计量来估计衡量股票市场间相关性的copula函数中的参数.

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 背景知识
2 {(?)|Z_n(u,v)|}和{(?)Zn
2(u,v)dudv}的弱收敛性及其极限的分位数表
    2.1 经验copula过程的弱收敛性
    2.2 随机变量序列{(?)|Z_n(u,v)|}和{(?)Zn
2(u,v)dudv}的弱收敛性
    2.3 随机变量(?)|G_c(u,v)|和(?)Gc
2(u,v)dudv的分位数表
3 实例分析
    3.1 假设检验统计量的建立
    3.2 假设检验的结果
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢



本文编号：3966342

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