利率市场化背景下我国商业银行息差管理研究

发布时间：2024-05-18 06:01

　　自1993年党的十四届三中全会提出了利率市场化基本设想以来,我国利率市场化改革不断推进。尤其是党的十八大以来,逐步放开商业银行存贷款利率管制,并于2018年5月印发《“十三五”现代金融体系规划》,要求培育市场基准利率体系并发挥其在资源配置中的决定性作用。2018年4月11日中国人民银行行长易纲在博鳌论坛讲话表示我国利率体系“双轨制”将进入并轨新阶段,利率市场化改革将推动央行存贷款基准利率与货币市场利率逐渐统一。随着利率市场化进程不断加速,我国银行业息差水平出现不断收窄趋势,使得商业银行经营面临新挑战,因而有必要探究利率市场化改革背景下商业银行息差管理模式并提出改进建议。本文回顾了利率市场化和息差管理的相关文献,深入了解了国内外研究学者提出的理论基础和模型设定。从利率市场化国际经验出发,运用金融深化理论,对比分析了“渐进型”与“激进型”两种不同改革方式的国家案例,进而得出我国的改革特点,并分析了改革对商业银行影响。随后探讨息差管理的相关概念和内涵,明确息差管理主要从资产负债管理与经营管理两个方向进行调整来维持商业银行的息差水平,保障盈利能力和平稳运营。研究发现,我国商业银行资产负债结构集...

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2.1中国人民银行历年存贷款基准利率与存贷利差数据来源：中国人民银行

融机构主要依赖银行存款与国债收益，造成了巨大利差损，商业银行也受到严重影响。同时期亚洲金融危机的发生，使得20世纪末至21世纪初，商业银行坏账频出，存贷款基准利率下降趋势明显。21世纪初利率市场化改革步伐加快，经济状况逐渐稳定，整体存贷利差稳中有降，2014年11....

图2.2上海银行间同业拆借利率

从存贷利差的变化中可以看到，我国存贷款基准利率虽然有所波动，但利差逐渐企稳。自2007年上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）上线后，利率市场化改革进一步加速，基准存贷利差稳中有降。但“双轨制”利率体系中反应市场利率的SHIBOR自上线以来就波动剧烈，SHIBOR走势如....

图2.3中国商业银行净息差（季度）

图2.3中国商业银行净息差（季度）数据来源：中国银行保险监督管理委员会第三节利率市场化背景下商业银行经营变化一、利息收入占比总体呈现下降从宏观数据和行业数据的反馈来看，我国商业银行息差收窄，盈利空间减少。根据Wind上数据反映，在利率市场化背景下，许多商业银行开始进行业....

图4.1利率市场化对息差管理的影响路径再者，考察利率市场化对息差管理过程的影响

负债结构该方面并不在模型基本框架之内，对息差水平的影响方向并不确定。在综合模型框架下，把利率市场化指标纳入研究之中，利率市场化首先对上文提到的息差管理过程的六个方面产生影响，利率市场化本身及息差管理过程最终同时作用于息差水平。传导机制路径如图4.1所示：

本文编号：3976551