基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究

发布时间：2017-08-03 02:15

  本文关键词：基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究

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【摘要】：利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。
【作者单位】： 青岛大学数学与统计学院;
【关键词】： 趋势平稳过程 核密度估计 混合Copula函数 尾部相关性
【基金】：山东省自然科学基金(批准号:ZR2014AM019)资助
【分类号】：F835.12;F764.1
【正文快照】： 国际油价变化对俄罗斯卢布汇率波动产生重大影响。因为俄罗斯是石油输出大国且财政收入主要依靠石油资源出口,石油价格的剧烈波动已经能够实质性地影响俄罗斯的经济增长,卢布汇率也因此受到影响。2014年11月27日,OPEC发布声明确认将石油产出维持在3000万桶/日的目标不变。同时

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5 王s，

本文编号：612218