债券利率期限结构.doc全文

  本文关键词：微观经济计量研究回顾与赫克曼、麦克法登的理论贡献，由笔耕文化传播整理发布。

债券利率期限结构 ――理论与经验研究 鲁 昌 上海财经大学 200083 关键词：利率期限结构 零息票债券 预期 无套利 一般均衡 JEL classifications: C13, D92, G12. 鲁昌 上海财经大学 200083 ，，上海财经大学经济学院99级博士生，西方经济学专业。研究兴趣主要集中在期权定价理论，债券利率期限结构理论以及时间序列分析等领域，曾在《上海财经大学学报》、《外国经济与管理》、《财经问题研究》、《东北财经大学学报》等学术刊物上发表过“消费、利率与证券市场波动”，“微观经济计量研究回顾与赫克曼、麦克法登的理论贡献”，“目标通货膨胀政策与实践评述”，“中国股票市场记忆性波动的时间序列分析与预测”等多篇论文。 注：本文得到了同济大学中德学院德国科学基金联合会基金教研室的资助。目 录 Contents 提要 Abstract 引言 Introduction 关于利率期限结构的早期理论 On the early stage of the theory of the term structures of the interest rates 现代利率期限结构理论 On the modern theory of the term structures of the interest rates 现代利率期限结构理论研究所取得的新进展 On the new developments in the modern theory of the term structures of the interest rates 关于现代利率期限结构模型的计量经济学检验 Econometric tests on the models of the modern theory of the term structures of the interest rates 结语 Conclusions 参考文献 债券利率期限结构 ――理论与经验研究 提要： 本文简要评述了利率期限结构理论的产生与发展历程，并在此基础上讨论了与之相关的经验研究及有关模型所存在的问题。利率期限结构理论的发展可以划分为两个阶段，二十世纪七十年代是早期理论与现代理论在时间上的分水岭。早期理论主要采用定性的分析手法，通常

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