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风险管理-信用风险管理1

风险管理-信用风险管理1

单项选择题： 一、单选题 ? ?在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。

（1）“需要 登录 才能查看试题”

第32～34题
? ?请根据以下提供的信息回答下列问题：
? ?某银行2007年初的正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2007年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。 2007年，期初正常类贷款期间因回收减少了1 500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有 1 200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。

（2）某商业银行资产总额为300亿元，，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ? ?）。

（3）某银行2006年初次级类贷款余额为1 000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ? ?）。

（4）在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（ ? ?）。

（5）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ? ?）亿元。

（6）某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为 4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（ ? ?）。

（7）“需要 登录 才能查看试题”

请根据以下信息回答第50-51题：
? ?某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类，从正常类到损失类贷款，对应的非预期损失分别为3亿元、5亿元、6亿元、4亿元、2亿元，各类贷款对应的边际非预期损失是1亿元、2亿元、3亿元、2亿元、1亿元，商业银行分配给五类贷款的总经济资本为60亿元。

（8）下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ? ?）。

（9）Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ? ?）。

（10）某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2006年速动比率为（ ? ?）。

多选题： 二、多选题 ? ?在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求。

（1）下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。（N/A表示无信息。）

（2）根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（ ? ?）。

（3）贷款重组应当注意的事项包括（ ? ?）。

（4）下列方法中，（ ? ?）被应用于违约风险区分能力的验证。

（5）衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ? ?）。

（6）Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ? ?）。

（7）下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（ ? ?）。

（8）下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（ ? ?）。

（9）银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ? ?）。

（10）组合层面的风险识别应当关注（ ? ?）。

判断题： 三、判断题 ? ?请判断以下各题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

（1）贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ? ?（ ? ?）

（2）在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在。各个维度的分配。 ? ?（ ? ?）

（3）同受国家控制的企业必为关联方。 ? ?（ ? ?）

（4）商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ? ?（ ? ?）

（5）在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。 ? ?（ ? ?）

（6）根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ? ?（ ? ?）

（7）申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ? ?（ ? ?）

（8）实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ? ?（ ? ?）

（9）质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 ? ?（ ? ?）

（10）验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。 ? ?（ ? ?）

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