期权与期货市场基本原理（原书第8版）

  本文选题：期权 + 期货市场　

期权与期货市场基本原理（原书第8版）
内容简介本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。 作者简介约翰·赫尔（John Hull），衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出Hull

本文编号：1777301