计量经济学理论与方法

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图书信息

《计量经济学理论与方法》共12章，前8章为经典计量经济学的内容，后4章介绍现代计量经济学的重要理论模型及其应用。《计量经济学理论与方法》精简整合了计量经济学的内容，系统介绍了单方程模型的理论与方法，提供了必要的数学推导；省略了联立方程模型内容，并充实了虚拟变量建模方法及其应用；适当引入了现代计量经济学的重要理论，包括协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等；强调了计量经济方法在经济、金融、管理领域的具体应用；以计量经济分析软件——EViews作为教学支持软件；并配套习题及模拟试题。

殷红，博士，现为华东师范大学商学院经济系讲师，近年来一直从事计量经济学相关方面的教学和科研工作。主持国家社会科学基金项目1项，在核心期刊发表论文10多篇，出版学术专著1部。
金永红，博士，副教授，现为华东理工大学商学院金融创新研究中心主任，硕士生导师。目前主要从事风险投资、资本运营和金融工程等方面的研究和实务工作。主持包括国家社会科学基金在内的省部级以上纵向课题10余项，企业委托横向项目10余项。在核心期刊发表学术论文50余篇，，出版专著和教材5部、译著4部。

第一章 绪论
1.1 什么是计量经济学
1.2 为什么要学习计量经济学
1.3 计量经济学的发展
1.4 计量经济学的研究步骤
本章思考题
第二章 一元线性回归模型
2.1 回归分析概述
2.2 参数的最小二乘估计
2.3 估计量的统计性质及分布
2.4 一元线性回归模型的检验
2.5 案例分析
本章思考题
第三章 多元线性回归模型
3.1 二元线性回归模型概述
3.2 多元回归模型及基本假定
3.3 多元回归模型的参数估计
3.4 多元回归模型的拟合优度
3.5 多元回归模型的统计检验
3.6 多元回归模型的预测
3.7 案例分析
本章思考题
第四章 回归模型的函数形式
4.1 对数线性模型
4.2 半对数模型
4.3 双曲函数模型
4.4 多项式回归模型
4.5 案例分析
本章思考题
第五章 异方差
5.1 异方差的性质
5.2 异方差的后果
5.3 异方差的检验
5.4 异方差的修正
5.5 案例分析
本章思考题
第六章 自相关
6.1 自相关产生的原因
6.2 自相关的后果
6.3 自相关的诊断
6.4 自相关的修正
6.5 案例分析
本章思考题
第七章 多重共线性
7.1 多重共线性的性质
7.2 多重共线性的后果
7.3 多重共线性的检验
7.4 多重共线性的解决方法
7.5 案例分析
本章思考题
第八章 虚拟变量建模
8.1 虚拟变量的加法引入
8.2 虚拟变量的乘法引入
8.3 虚拟变量模型的应用
本章思考题
第九章 分布滞后模型与自回归模型
9.1 滞后效应
9.2 分布滞后模型与自回归模型
9.3 分布滞后模型的估计
9.4 自回归模型的估计
9.5 案例分析
本章思考题
第十章 协整与误差修正模型
10.1 平稳时间序列及检验
10.2 协整及误差修正模型
10.3 Granger因果性检验
10.4 案例分析
本章思考题
第十一章 ARCH模型及其扩展形式
11.1 ARCH模型
11.2 GARCH模型
11.3 GARCH模型的扩展形式
11.4 案例分析
第十二章 离散因变量与受限因变量模型
12.1 线性概率模型
12.2 对数单位模型
12.3 概率单位模型
12.4 托比模型
12.5 案例分析
附录A 有关数学证明
附录B 数理统计学基础知识
附录C 分布临界值表
附录D EViews的基本操作
计量经济学模拟试卷
参考文献

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