巴塞尔协议III对我国金融监的影响

发布时间：2017-07-28 07:59

摘要

2008年全球范围内金融危机的爆发，让西方的发达国家的经济从高速增长的轨道上坠入了泥潭。这场席卷全球的金融危机暴露了监管体系的很多不足，对金融监管制度的有效性提出了重大挑战。在此背景之下，《巴塞尔协议III》孕育而生。《巴塞尔协议III》作为全球金融监管的新的导航，代表了最新的改革成果。协议就如何改进新巴塞尔协议（巴塞尔协议II）进行了探索，并且构成了一个更加完善的监管框架。各国对宏观审慎、逆周期、风险的识别和准确计量等方面进行监管改革达成了一致共识，形成了巴塞尔协议III监管框架，作为对巴塞尔协议II的补充。
我国金融市场化改革处在不断发展之中，银行业务结构将逐步多元化和复杂化，而竞争格局也将逐步走向国际化。因此，我们应该用长期、动态的视角来衡量巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响。从长期来看，基于巴塞尔协议II基础上的巴塞尔协议III对我国银行业的影响毫无疑问是全面而深远的。鉴于此，本文通过对巴塞尔协议III的内容、意义以及巴塞尔协议III对我国金融监管的影响等方面进行了解分析，以此来判断巴塞尔协议III对我国金融监管造成了怎样的影响。
[关键词]  金融危机  巴塞尔协议  金融监管
  
ABSTRACT

The outbreak of the global financial crisis of 2008, the economy fell in the western developed countries quagmire from high-growth track. This global financial crisis has exposed the many shortcomings of the regulatory system, the effectiveness of the financial regulatory system pose a major challenge. In this context, "Basel III" born out. "Basel III" as a new navigation global financial regulation, represents the latest results of the reform. Agreement on how to improve the new Basel (Basel II) are explored, and constitutes a more comprehensive regulatory framework. Macro prudential States, counter-cyclical, risk identification and accurate measurement and other aspects of regulatory reform reached a consensus to form the Basel III regulatory framework, as a complement to the Basel II.
China's financial market reform in a constantly evolving, banking structure will be gradually diversified and complex, and competition will gradually internationalized. Therefore, we should use the long-term, dynamic perspective to measure the impact of Basel Ⅲ of China's banking industry. In the long run, the impact of Basel III on the basis of Basel II on China's banking industry is undoubtedly based on a comprehensive and far-reaching. In view of this, the paper aspect of Basel III content, significance and impact of Basel III on Financial Supervision, etc. to understand analysis, in order to determine Basel III on Financial Supervision caused what effect.
 [Keywords]  Financial crisis  Basel  Financial Supervision 

目录

一、巴塞尔协议III的思想及影响 （1）
（一）巴塞尔协议III的主要内容和思想 （1）
1、多层次分类银行资本，提高资本充足率 （1）
2、建立资本留存缓冲和逆周期缓冲资本 （1）
3、引入杠杆率机制 （1）
4、提出流动性标准 （1）
5、过渡期安排巴塞尔协议Ⅲ对金融监管的影响 （2）
（二）巴塞尔协议III对银行业监管的影响 （2）
1、大幅度提高资本充足率 （2）
2、首次引入杠杆率 （3）
3、引入贷款损失准备 （3）
（三）对保险业监管的影响 （4）
1、新巴塞尔协议提高了保险企业对操作风险的认识 （4）
2、新巴塞尔协议促进保险企业建立涵盖操作风险的新风险管理体系 （4）
3、保险企业可以借鉴配合新巴塞尔协议的操作风险管理与监管原则 （4）
4、新巴塞尔协议为保险企业提供了度量操作风险的基本方法 （5）
    （四）巴塞尔协议III对我国证券业监管的影响.........................................................................（5）
    1、提高资本充足率，加强对资本充足性的管理.........................................................................（5）
二、巴塞尔协议III在我国实施的政策措施及存在问题 （6）
（一）巴塞尔III在我国实施的进程及政策 （6）
（二）巴塞尔协议III中存在的缺陷 （6）
1、巴塞尔协议III机构监管模式失效 （7）
2、巴塞尔协议III监管理念偏差 （7）
 (三) 从金融危机看巴塞尔协议监管的有效性 （8）
1、金融危机对我国银行的启示 （8）
（四）从发展趋势中得到的启示及对我国实施新协议的建议 （9）
1、加强资本监管框架 （9）
2、加强流动性风险管理和缓冲 （9）
3、加强对手信用风险及跨国银行的监管 （10）
4、合理应用巴塞尔协议III （11）
三、结束语 （11）
参考文献 （13）
致  谢 .（14）
    
一、巴塞尔协议III的思想及影响

（一）巴塞尔协议III的主要内容和思想
1、多层次分类银行资本，提高资本充足率
 巴塞尔协议III把资本分为一级资本和二级资本，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。二级资本用于银行清算时，吸收银行损失,这样既保障了存款人的利益免遭损失,也抵御了银行可能出现的系统性风险。巴塞尔协议III提高了资产监管指标。它调高了资本充足率指标,规定最低普通股权益(即核心一级资本)用于弥补资产损失的资本,由2%上升到了4.5%,一级资本要求也由4%上升到了6%,总资本充足率仍为8%。

三、结束语

综上所述，巴塞尔协议虽然有很多不完善的地方，需要继续进行改进。但是作为全球金融监管的一个基本准则，它还是发挥了极其重要的作用。在这次的金融危机中，，商业银行的损失要远远小于投资银行就是一个很好的佐证。我们无法判断假如没有巴塞尔协议对商业银行的监管规定，这次危机导致的损害将会有多大。因此，我们不能因为其不完善而完全否定其在金融监管过程中发挥的积极作用。对于我国商业银行来说，因原有的金融体制及机制原因，导致其风险监管水平低下，更应该加快推进新资本协议的实施，以提高各商业银行的风险管理水平。

本文编号：582828