龙江银行个人住房贷款的风险防范研究
第 1 章 绪论
个人住房贷款有着资本占用少、风险权重低、经济资本收益率高等特点，广受各商业银行的青睐。作为一款具有较强价值创造能力的信贷产品，个人住房贷款已经占到银行消费信贷业务量的 90%左右，这一比例还在不断攀升，并已成为商业银行新的利润增长点与长期战略方向。但是，个人住房贷款是中长期贷款的一种，由于这项业务本身具有长期性、地域性的特点，因而其风险也表现出隐蔽性和滞后性的特征。从目前来看，一些商业银行的不良贷款率呈现出了不断上升的趋势。近年来，因为个人住房贷款风险管控不力而引发的案件不论是在国内的银行还是国外银行业都频频出现，例如借款人违约、内部人员与外界人士勾结等。任由这种发展下去，将会对银行的资金甚至声誉造成不良的影响。一旦风险暴露，对我国的金融市场以及国民经济的健康发展都会产生致命的影响。基于此，商业银行应加强对个人住房贷款风险的关注，提高风险防范的意识，建立完善的风险管理体系，保证银行各项业务的合规经营，以确保银行信贷资产的安全，这对保证银行稳健可持续发展十分重要。 目前，黑龙江省的房地产市场正逐步走向规范化，再加上居民对商品房有着刚性需求，使得个人住房贷款业务在黑龙江省有着广阔的发展空间。截止 2009 年 12 月末，黑龙江省内四大国有商业银行发放的个人住房贷款余额近 300 个亿。但近年来，黑龙江省各商业银行的个人住房信贷业务新增不良贷款的规模有明显的上升趋势，隐藏的信用风险、市场风险、操作风险等多种风险不断暴露出来，加之黑龙江省政府不断出台有关房地产宏观调控政策，更是增加了银行住房贷款业务的风险。如果不能够采取有效措施防范这些风险，就有可能会逐步演变成行业风险，甚至制约黑龙江经济的发展。当前对商业银行个人住房贷款风险管理的研究成为热点，但大多停留在宏观角度，缺乏必要的充足的数据和资料来进行研究，而且针对地方性商业银行的案例研究为数不多。因此加强对住房贷款风险的管理成为地方性银行要面对的重要课题。
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通过查阅大量文献，从概念上分析个人住房贷款的含义和特征。通过国内外的相关文献了解目前国内外的研究现状和有关住房金融的经典理论，拓宽了研究思路。本论文以金融学理论为基础，运用理论借鉴与引申，通过理论分析文章的观点。同时结合龙江银行的实际数据对其个人住房贷款的发展现状及风险管控现状进行分析，将银行风险防范的理论灵活地运用实际案例中。以龙江银行住房贷款发展现状为例，系统探讨其住房贷款的存在的风险，并对风险成因进行分析，然后提出防范对策，以点带面地扩展到其他的一些地方性商业银行住房贷款的风险防范中。在分析龙江银行住房贷款业务发展现状的过程中，收集了大量的业务数据，对数据进行筛选、整理和分析，运用实证分析的方法归纳出龙江银行住房贷款业务发展的特点及存在的问题。
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“证券化”(Seeuritization)最早是由美国的投资银行家路易斯·拉涅利(Lewis S.Ranieri)提出的。资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，这是狭义的资产证券化，其更为广义的定义是指储蓄者与借款者通过金融市场得以部分或全部地匹配的一个过程或工具，通俗来讲，就是指存钱的人和借钱的人通过金融市场这个中介场所达到最为匹配的过程，这是在 1991 年由美国学者加德纳(Gardener)提出的。现在国内使用比较多的定义是：“资产证券化是将流动性较差但具有较稳定的能产生预期现金流的资产，通过一定的结构安排，对其风险与收益进行重组，以原始资产为担保，创设可以在金融市场上销售和流通的金融产品。资产证券化的具体过程为：发起人(主要是指金融机构)将所持有的各种流动性较差但是在未来能够产生现金流的资产出售给一家特殊目的机构 SPV(Special Purpose Vehicle)，或者由 SPV 主动购买这些资产，然后 SPV 将这些资产汇集成资产池(Assets Pool)，再由这些融资公司以资产池作为抵押在信用评级或增级的基础上进行改良、组合、调整，最后发行可在金融市场上流动信用等级较高的债券型资产抵押证券。资产池产生的现金流可以用来清偿所发行的有价证券。”[1] 资产证券化的实质是一种新型的融资形式，其具体表现形式主要有三种：融资证券化、贷款参与证券化和资产聚集证券化。作为一种融资工具，证券化有效地降低了市场交易成本，提高整个金融市场的运行效率。但是它同时也是一把双刃剑，资产证券化在带来各项收益的同时也无形中拉大了实体资产与衍生产品之间的距离，如果市场的监督和管理工作做得不够到位的话，很可能会像美国的次贷危机一样为新一轮的经济危机埋下隐患。
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西方国家住房金融发展已经有很长的历史。个人住房贷款最早起源于 19 世纪的英国，在英国首先成立了有关住房银行业的协会，随后便作为一种重要的住房金融工具而在西方国家获得广泛发展。二十世纪初，，欧美大多数国家已经流行的金融工具中其中的一种就是个人抵押贷款，个人抵押贷款在很多欧美国家都被广泛应用并不断发展。国外个人住房贷款业务发展时间较长，目前欧美发达国家的个贷市场已逐渐趋于成熟化，在金融领域中的分量也是举足轻重的。概括而言，国外对于个人住房贷款业务的研究主要集中在对风险管控的研究和贷款资产证券化的研究这两个角度。国外学者的研究主要集中在如下几个方面：个人住房贷款工具方面。Chow(2000)、Chou 和 liu(2003)对此作了研究，他们用了相关数学方法和工具并借助于一定的数学模型分析了VRT贷款(浮动汇率+可变预期)和 VRP 贷款(固定期限可变偿还额抵押)，通过分析认为，如果不考虑贷款期限上限，前者要比后者更实惠合算；如果考虑了贷款期限上限这两种方式的差异性并不显著。
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第 3 章 我国和龙江银行个人住房贷款现状研究 ...... 13
3.1 我国个人消费信贷概述 ...... 13
3.2 我国个人住房贷款现状研究 ..... 14
3.2.1 个人住房贷款概述 ..... 14
3.2.2 个人住房贷款现状 ..... 15
3.3 龙江银行个人住房贷款现状 ..... 17
第 4 章 龙江银行个人住房贷款主要风险的梳理 .... 20
4.1 风险识别 ......... 20
4.2 风险评估 ......... 21
4.2.1 风险发生可能性 ........ 21
4.2.2 风险影响程度...... 22
4.3 风险划分 ......... 23
4.3.1 外部宏观环境风险 .... 23
4.3.2 信用风险 ....... 25
4.3.3 银行内部的风险 ........ 28
4.4 龙江银行个人住房贷款风险的影响因素分析 .... 29
第 5 章 龙江银行个人住房贷款风险防范措施研究 ....... 36
5.1 贯彻宏观调控政策 ...... 36
5.2 个人住房贷款风险的外部管理政策 ...... 37
5.3 个人住房贷款风险的内部管理措施 ...... 39
5.1 贯彻宏观调控政策
我国的房价近年来一直在上涨，国家有关部门对此高度重视，并相继发布了一些宏观调控政策，这些政策不管是从主观上还是客观上都对房地产信贷业务产生了一定的影响。龙江银行必须加强对这些房地产政策的了解，认真学习并贯彻执行各项政策，这是风险防范的重要条件。 2011 年 4 月份以来，为了有效遏制房价的过快上涨，避免房地产泡沫的产生，国务院、国家相关部委和地方政府均出台了一系列房地产政策。2011 年正式拉开了房地产市场调控的序幕，其标志性文件是国务院 4 月 17 日发布的《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》，外界也把它叫做“新十条”。2012 年 7 月 1 日起，国土资源部下发了修订版的《闲置土地处置办法》，其中对闲置土地重新进行了定义，并要求开发商尽快开发，严禁囤积土地，从而增加市场供应量，协调市场供需平衡。2013 年国五条、房产税扩围、农地入市等政策的出台对于稳定房价、保障住房起到了很好地指导作用。此外，许多地方政府也出台了一些政策抑制房价过快上涨态势。
首先，龙江银行作为一家刚刚成立不久的银行，需要全面贯彻执行宏观调控的各项政策。发挥调控政策对银行业和房地产业的指导作用；多关注媒体的报道，查阅相关的期刊、杂志，了解国内外不同的学者对新政策的解读，还可以邀请相关研究领域专家进行讲解或者参加座谈会，对新政策下个人住房贷款可能面临的风险有一个前期的把握；但是，龙江银行也应当结合所在地区的经济发展状况和房地产市场的发展趋势，针对所在地区的政府调控政策，提出适合自身放入风险防控方案。
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个人住房贷款对许多家庭来说都是息息相关的。本文在研究了国内外有关个人住房贷款的基础上，结合黑龙江省房地产市场的发展现状，运用住房金融的经典理论，以龙江银行为代表案例，运用了理论联系实际、文献查阅、统计分析等方法，对龙江银行个人住房贷款的现状，该业务面临的主要风险以及风险形成的原因进行了深入的分析。 本文将龙江银行个人住房贷款的各项风险划分为三类：外部宏观环境风险、信用风险和银行内部风险三大类。其中外部宏观环境风险包括政策风险、法律风险和市场风险，信用风险包括开发生风险和借款人风险，银行内部风险包括操作风险、道德风险和决策风险。在分析风险的成因时，主要从信息不对称因素、社会环境因素和银行内控因素展开分析。在此基础上，笔者进一步提出了龙江银行个人住房贷款的风险控制措施，在风险防范对策上，从贯彻国家宏观调控政策、加强银行外部管理政策和内部管理机制三个方面提出了有针对性、创造性的建议，这些建议对龙江银行自身的风险管控具有重要的理论价值和实际意义，同时会对其他地方性商业银行在个人住房贷款中的风险管理体系的建设提供一定的借鉴。 本文的研究主体是龙江银行个人住房贷款风险及其防范，研究过程与多个学科都有着密切的关系，包括管理学、信息经济学、计量经济学等；同时涉及多个主体，不仅仅包括龙江银行与借款人，还包括了政府、监管部门等。其影响不仅局限于龙江银行，对于整个黑龙江省以及我国其他省份的地方性商业银行都有影响。针对龙江银行个人住房贷款风险管理的研究，不论从理论探索上还是从实践经验累积上由于客观条件的制约都存在着明显的不足，再加上笔者的研究能力有限，以及研究条件限制，本文中还有诸多不足之处有待深化。
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参考文献(略)
本文编号：37875
本文链接：https://www.wllwen.com/wenshubaike/lwfw/37875.html
