金融时间序列分析 有用_[下载]金融时间序列分析讲义PDF，免费！

  本文关键词：金融时间序列分析，由笔耕文化传播整理发布。

[下载]金融时间序列分析讲义PDF，，免费！

文件格式：Pdf 可复制性：可复制 TAG标签： 金融时间序列 点击次数： 更新时间：2010-05-08 23:14

介绍

很好本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面,包括单位根过程的极限分布和检验,单方程和系统方程协整关系的估计和检验,讨论了非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题,协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面,全面地讨论了自回归条件异方差模型(ARCH模型)的各类一维和多维模型体系及各类随机波动(SV)模型,讨论了它们的性质、模型参数估计和检验问题,讨论了变结构波动模型的建模及其应用等。对各类模型和方法均针对我国资本市场进行了实证研究。金融波动性问题是当今金融分析中的重要课题,本书探讨了金融波动及其持续性的市场机制,建立了在金融波动持续性基础上的资本资产定价模型等。书中对金融时间序列进一步需要研究的几个新课题进行了分析。本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书,亦可作为相关领域研究生的教学参

下载地址

顶一下

(4)

66.7%

踩一下

(2)

33.3%

------分隔线----------------------------

  本文关键词：金融时间序列分析，由笔耕文化传播整理发布。