利率市场化背景下商业银行流动性管理

发布时间：2016-10-08 07:11

中文摘要

利率是金融市场中最为重要的变量之一，它的变化主导着整个金融市场。利率市场化正在作为改革的一大重头戏在中国的大地上隆重上演。伴随着市场力量起的作用越来越大，对国有商业银行和新兴的各股份制商业银行产生了较大的冲击，中间伴随着许多不确定的因素。目前，我国的商业银行还没有普遍意识到流动性风险对整个金融及商业产生的影响和认识。由于对利率变动的敏感度和重信用风险而轻流动性风险这两方面的意识不足，使得即便是对利率的管理上有了一定的主动性、自主性，但是仍然不能达到对自身风险暴露的特点进行创新，在进行创新的过程中人才的缺乏和团队的缺失严重影响了对于其自身风险的防范能力。在进行商业银行管理中提高风险管理的意识主要有一下几个方面的优点：第一，通过提高管理的力度，有利于促进我国商业银行中资产和负债的组成结构和分配比例。第二，通过提高管理的力度，有利于我国金融市场体系的快速健康的发展。第三，加强管理，可以保证我国的金融安全。通过对流动性风险的管理，可以把监管落实到实处，从而稳定民心。本文从宏观角度出发，分析商业银行流动性风险的治理，紧密结合当前的金融形势，，认真总结出在利率的市场化情况下给商业银行流动性风险带来的诸多影响，给出了一些提高商业银行流动性风险管理的建议和方法，从而提高流动性风险的管理能力。
关键词：利率市场化；商业银行；流动性风险

ABSTRACT

Interest rates in financial markets is one of the most important variables, it changes dominated the entire financial market. The interest rate market is emerging as a major highlight of the reform in China staged a grand earth. With market forces play a growing role of state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks emerging each had a greater impact, in the middle along with many uncertainties. At present, China's commercial banks have not generally aware of the liquidity risk to the entire financial and commercial impact and awareness. Because of the sensitivity and the credit risk of changes in interest rates and liquidity risk of insufficient awareness of light in these two areas, so that even with a certain degree of initiative on the management of interest rates, autonomy, but still can not achieve on their own exposures characteristics of innovation, lack of personnel during the process of innovation and lack of a serious impact on the team for its risk prevention capability. Management of Commercial Banks conducting awareness of risk management mainly about several advantages: first, by improving management efforts, is conducive to the promotion of the structure and composition of the distribution ratio of commercial bank assets and liabilities. Second, by improving management efforts, is conducive to rapid and healthy development of China's financial market system. Third, strengthen management, to ensure our financial security. Through the management of liquidity risk, regulators can implement into practice, thereby reassuring. From a macro point of view, analysis of the management of commercial bank liquidity risk, in close connection with the current financial situation, conscientiously sum up a lot of impact in case of market interest rates to commercial banks liquidity risks, improve business gives some suggestions and methods banks' liquidity risk management to improve liquidity risk management capabilities.
Keywords: interest rate market; commercial banks; liquidity risk
 
目  录
中文摘要 1
ABSTRACT 2
1.1选题背景及选题意义 6
1.1.1选题背景 6
1.1.2选题意义 7
1.2文献综述 8
1.2.1国外流动性风险管理研究 8
1.2.2国内流动性风险管理研究 9
1.2.3文献评述 10
1.3研究方法 10
第二章 商业银行流动性管理概述 12
2.1商业银行流动性风险的相关定义 12
2.2商业银行流动性风险的成因 13
2.2.1资产负债期限错配 13
2.2.2市场流动性的外在冲击 13
2.3商业银行流动性风险管理理论 14
2.3.1流动性风险管理的基本目标 14
2.3.2流动性风险管理理论 14
2.4我国商业银行流动性风险指标 16
第三章 我国银行流动性风险现状及存在的问题分析 18
3.1我国商业银行流动性风险的现状 18
3.1.1银行间同业拆借利率 18
3.1.2商业银行贷存比指标 19
3.1.3商业银行流动性比例指标 19
3.1.4商业银行超额备付金率指标 20
3.1.5商业银行资本充足率指标 20
3.2我国商业银行流动性风险管理存在的主要问题 21
3.2.1流动性风险防范意识不足 21
3.2.2资产负债比例管理不尽合理 22
3.2.3流动性风险管理的内控系统不完善 23
3.2.4流动性风险管理工具受限 24
3.3利率市场化给商业银行流动性管理带来的新挑战 25
3.3.1负债方 25
3.3.2资产方 25
3.2.3银行方 26
第四章 西方商业银行流动性管理经验及借鉴 27
4.1英国银行业流动性风险管理经验 27
4.2德国银行业流动性风险管理经验 27
4.3西方商业银行流动性管理的经验借鉴及启示 29
第五章 利率市场化背景下优化国内商业银行流动性管理的对策建议 31
5.1商业银行自身流动性风险的防范措施 31
5.1.1强化经营主体的风险管理意识 31
5.1.2建立有效的激励机制，完善内部控制体系 31
5.1.3建立完备的商业银行管理信息系统 32
5.2改善监管指标，完善监管环境 32
5.2.1改进风险监管指标，建立风险预警机制 32
5.2.2健全相关法律法规，创建良好金融环境 33
5.2.3发展金融市场，丰富流动性风险管理工具 34
参考文献 35
致  谢 37

第一章 导论

1.1选题背景及选题意义
1.1.1选题背景
利率是金融市场中最为重要的变量之一，它的变化主导着整个金融市场。自上世纪80年代以来，世界各国慢慢地开始实施一种新的管制—放松利率管制，推动着利率市场大踏步的飞速变革。到目前为止，许多国家都已经达到了利率管制到利率市场化的飞速转化过程。当下社会逐步形成了一个共识：由市场力量来决定利率。利率市场化正在作为改革的一大重头戏在中国的大地上隆重上演。伴随着市场力量起的作用越来越大，对国有商业银行和新兴的各股份制商业银行产生了较大的冲击，中间伴随着许多不确定的因素。随着利率的市场化，多变性和不确定性是经常要考虑的两要素，无可逃避地会给带来市场主体影响。与此同时，商业银行面临了巨大的冲击，商业银行在运营的过程中需要保持其自身的灵活性，是当下银行体系检查中最为重要的检测内容，它会对市场价值产生深刻的影响。受到利率的影响，人们逐步开始重视利率的频繁波动和金融机构流动性风险凸显等问题。随着利率的市场化，一个国家利率的波动水平会被利率水平和结构的调整而牵连，利率的变化幅度越大，对其产生的影响就越大。如果一个国家的市场机制不够健全，金融市场不发达，产权改革尚未到位，那么，这个国家的商业银行在市场利率剧烈波动的环境下走势会很低迷，整体会出现利差收入的减少，市场价值的降低，最后严重的可以导致其生存空间遭受威胁。
在短短几十年里，利润风险一直潜藏在我们的生活中，这些年我们经历了利润对金融机构产生的巨大冲击，也目睹了20世纪80年代美国储蓄机构的破产乃至崩溃，从根本上来说都是利润的流动性风险造成的。因此，流动性风险已经成为各大金融机构考虑的首要因素，它不仅能够改变那些不适应利率频繁变化，还能对那些未对利率波动做好充分准备的金融机构造成致命危机，会使金融机构出现净利息收入和资本净现值的大幅下降，甚至会出现大量金融机构破产的现象。我国第一次以法规的方式提出了利率市场化目标是在1993年，确立并颁布了《国务院关于金融体制改革的决议》，决议实施加速了我国金融市场的完善，也提高了我国金融体系在世界上的影响，让利率走上了正轨，对金融世界具有标志性意义。自决议实施以来，我国金融管理体系获得了飞速的发展，利率的市场化进程不断加快，并且随着利率市场化的不断完善，我国央行在1993年以来的管理规划的外币的种类在数目上超过百类，促进了我国金融体系的完善；随着我国利率市场化的不断完善，央行在利率管理的逐渐的建立了完善的管理制度和良好的管理规范，促进了我国金融体系在发展的过程中质的飞跃，也步入了我国金融市场化利率发展的重要时期。
目前，我国的商业银行还没有普遍意识到流动性风险对整个金融及商业产生的影响和认识。由于对利率变动的敏感度和重信用风险而轻流动性风险这两方面的意识不足，使得即便是对利率的管理上有了一定的主动性、自主性，但是仍然不能达到对自身风险暴露的特点进行创新，在进行创新的过程中人才的缺乏和团队的缺失严重阻碍了对于其自身风险的防范能力。鉴于以上几点，我在这篇文章中提出了自己的关于流动性风险管理的一些想法和建议，希望这些想法建议能够对该领域的研究有一定的帮助和借鉴意义。

5.2.3发展金融市场，丰富流动性风险管理工具
在金融市场发展过程中主要是围绕货币和资本的发展。货币与资本的合理发展可以为商业银行带来充足的资金支持，并且通过资金的有效运用完善商业银行在发展过程中的流动性水平。商业银行在进行流动性管理的过程中，稳定的货币市场更有利于提高商业银行的管理能力。在较短的期限内，货币市场上的供给与需求相互交易的过程中降低了商业银行在资金上的压力，减少了风险波动程度，并且更有利于提高商业银行对于货币的使用水平，进而提高银行的盈利水平。商业银行在进行货币的流动过程中还可以通过各种金融衍生品进行短期融资，以便于能够解决银行流动性资金的需求。在实际过程中主要通过，扩大经营范围，完善金融产品类别，开发完善商业票据贴现等市场，通过多种途径满足货币需求者的需求；商业银行在主动负债业务上可以提高产品的数目，对于证券交易建立合理的规范，实现良好的流动性。在金融市场上我们可以将资本市场看做长期的货币市场，并且通过资本市场，资金需求者可以通过各种金融衍生工具获得所需资金，另外通过资本市场企业可以进行股票的发售提高自身的融资比重。针对我国居民可以建立多种适合居民的投资工具。我国金融市场还处于发展阶段，并且在金融创新领域还处于十分薄弱事情，可以针对我国的实际环境进行合理的金融创新。银行在进行主动负债的过程中，可通过大额可转让定期存单的方式，建立于国际货币组织接轨的形式活动资金的支持；在资本业务创新的过程中通过债券的形式提高资本的扩充率；随着我国证券化市场的不断完善资产证券化逐渐成为人们追求的目标，通过资本证券化可以促进金融市场上非流动性资产进行流动性的比重；在进行业务开展的过程中银行不断完善自身的中间业务，通过创新促进自身结构的完善，提高资金来源，而这些都是银行自身系统化电子水平不断完善的结果。

本文编号：133371