中国经济对世界艺术品市场的影响及实证研究

发布时间：2017-08-11 21:21

  本文关键词：中国经济对世界艺术品市场的影响及实证研究

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【摘要】：本文通过研究国外艺术品指数与中国经济指标的关系,来探讨中国经济对于世界艺术品市场的影响。首先比较了编制艺术品指数的两种方法(效用价格模型和重复交易回归模型)的优点和局限性,得到效用价格模型构造的艺术品指数要优于重复交易回归模型的艺术品指数的结论。通过实证研究,分析国际艺术品指数Artprice Global Indices的总全球指数与上证综合指数和中国货币发行量M1的季度增量的相关性,得出中国经济指标对全球艺术品指数的影响力要大于美国经济指标的重要结论。通过分析各细分指数与中国经济指标的相关性,发现中国经济指标与绘画和雕塑指数相关性较高,而与摄影、版画和素描作品指数相关性较小。此外,越早期的艺术作品,与中国经济指标的相关性就越低。随后通过线性回归分析得到中国经济指标对全球艺术品指数的回归方程,并以自变量的滞后变量作回归计算迟滞效应。最后通过邹氏检验证明,在2002年四季度至2003年一季度左右,前后数据有实质性变化。
【关键词】：艺术品投资 艺术品指数 效用价格模型 重复交易回归模型
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：J114;F124
【目录】：

• 中文摘要2-3
• Abstract3-5
• 1 引言5-8
• 1.1 研究的背景5
• 1.2 研究的意义5-8
• 2 国内外研究综述8-17
• 2.1 艺术品投资的特点8-11
• 2.1.1 艺术品投资的风险8-9
• 2.1.2 艺术品投资的收益9-11
• 2.1.3 艺术品投资的新趋势11
• 2.2 艺术品指数11-14
• 2.2.1 效用价格模型12-13
• 2.2.2 重复交易回归模型13-14
• 2.3 国外研究综述14-16
• 2.4 国内研究综述16-17
• 3 模型的设定17-21
• 3.1 自变量的选取17-18
• 3.2 因变量的选取18-20
• 3.3 分析方法简述20-21
• 4 数据分析21-34
• 4.1 经济指标与艺术品指数的相关性21-25
• 4.1.1 相关系数的计算21-22
• 4.1.2 中国经济指标与艺术品指数的相关性22
• 4.1.3 中国经济指标与艺术品指数的相关性分析22-24
• 4.1.4 与美国经济指标的对比24-25
• 4.2 时间序列数据平稳性检验25-26
• 4.2.1 数据的单整25
• 4.2.2 数据的协整25-26
• 4.3 回归分析26-27
• 4.3.1 回归分析结果26
• 4.3.2 引入因变量的滞后变量26-27
• 4.3.3 样本外预测27
• 4.4 经济指标的迟滞效应27-30
• 4.4.1 迟滞时间的测算27-29
• 4.4.2 自变量为滞后变量的回归模型29
• 4.4.3 再次引入因变量的滞后变量29-30
• 4.5 结构性变化30-34
• 4.5.1 邹氏检验30-31
• 4.5.2 子样本的回归分析31-32
• 4.5.3 对回归分析结果的解释32-34
• 5 结论34-35
• 附录35-52
• 参考文献52-54

【参考文献】

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1 贺雷;中国艺术品在资产组合管理中的应用及实证研究[D];浙江大学;2010年

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本文编号：658279