“有效银行监管核心原则”的实施与银行风险承担——基于法系特征与经济发展的跨国实证

发布时间：2022-12-11 03:58

　　国际货币基金组织和世界银行的全球评估报告显示,各成员方对巴塞尔《有效银行监管核心原则》（Basel Core Principles for Effective Banking Supervision,BCPs）的实施程度存在很大差异。本研究关注的重点是,造成这种差异的主要因素是什么,各成员方对BCPs实施程度的差异对该经济体银行业风险承担的行为和结果会带来什么影响,以及其背后的机理。本研究以全球48个经济体共计11438家银行2010—2017年的数据为样本,分别从法系特征和经济发展水平两个维度,运用ANCOVA协方差分析模型对上述问题进行实证研究。研究结果表明:各经济体对BCPs实施程度的差异主要取决于当地的经济发展水平,而非法系特征;从各经济体银行业监管水平的判断标准来看,并非对监管规则的实施程度越高越好,而应结合各经济体承受监管成本的能力综合分析;从BCPs实施程度会改变银行业风险承担行为的作用机制来看,规模相对较大的银行能承受更高的监管成本,因而能更有效地抵消加强监管带来的负面作用。鉴于此,我国金融监管当局应科学地看待银行业对BCPs的实施程度,不仅要考虑我国目前经济发展总体水... 

【文章页数】：21 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、机理分析
    (一) 实施程度的界定和基本内容
    (二) 法系特征?还是经济发展水平?
        1. 法系特征与监管质量
        2. 经济发展水平与监管质量
    (三) 实施程度与银行风险承担
四、实证设计及检验结果
    (一) 各变量的经济含义
    (二) 模型设计与结果分析
        1. 法系特征、经济发展水平与监管实施程度
        2. 监管实施程度与银行风险承担
    (三) 稳健性检验
五、结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策回顾与展望[J]. 易纲.  中国金融. 2018(03)
[2]银行监管、监管有效性与银行风险承担:跨国异质性分析[J]. 张中元.  金融评论. 2014(02)
[3]金融政策对金融危机的响应——宏观审慎政策框架的形成背景、内在逻辑和主要内容[J]. 周小川.  金融研究. 2011(01)
[4]金融危机后有关金融监管改革的理论综述[J]. 谢平,邹传伟.  金融研究. 2010(02)
[5]我国商业银行对资本约束的敏感性研究——基于对中小企业信贷行为的实证分析[J]. 黄宪,吴克保.  金融研究. 2009(11)



本文编号：3718098