基于条件在险价值风险测度的供应链契约模型研究

发布时间：2021-02-21 20:40

　　面对日益复杂的市场环境及诸多的不确定因素,供应链风险管理已经成为运作管理研究中的一个前沿问题。在诸多的供应链风险管理措施中,由于供应链契约成本低、有法律保证等特点已经成为企业界普遍采用的供应链风险管理措施。本文运用金融工程中对风险进行测度的条件在险价值（Conditional Value at Risk,CVaR）方法,基于供应链企业风险厌恶及对极端损失风险更为敏感的假设,对价格契约、能力预定期权契约及信托契约模型进行研究,对供应链企业的正确决策有着重要的理论和现实意义。论文根据交易费用理论、代理理论和期望理论,从不确定性、预期及认知三个方面重新界定供应链风险;提出以供应链风险测度为核心的供应链风险管理过程;根据重新界定的供应链风险定义,从模型基本假设及数学计算过程两个方面分析方差模型、在险价值（Value at Risk,VaR）模型在理论及供应链风险测度上的不足;在此基础上,结合新定义提出的从期望损失角度对风险进行测度的方法构建供应链风险测度的CVaR模型。通过上述研究,为供应链契约模型的研究奠定理论基础。在一个两层供应链结构下构建基于风险中性假设的批发价格契约和二次订购契约的最优... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：104 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪 论
    1.1 论文的研究背景、研究目的和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的和意义
    1.2 供应链契约国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 国内外研究评述
    1.3 论文的研究内容、方法与技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技术路线
第2章 供应链风险及风险测度
    2.1 供应链风险
        2.1.1 风险及风险管理
        2.1.2 供应链风险定义
        2.1.3 供应链风险因素分析
    2.2 供应链风险管理过程
        2.2.1 风险识别
        2.2.2 风险测度
        2.2.3 风险管理决策
        2.2.4 风险监控
    2.3 供应链风险测度的传统方法
        2.3.1 基于方差的供应链风险测度
        2.3.2 基于VaR的供应链风险测度
    2.4 基于CVaR的供应链风险测度
    2.5 本章小结
第3章 基于均值-CVaR模型的供应链批发价格契约模型
    3.1 价格契约基本模型
        3.1.1 需求模型
        3.1.2 批发价格契约基本模型
        3.1.3 二次订购契约基本模型
    3.2 基于CVaR的风险测度的均值-CVaR模型
        3.2.1 条件在险价值
        3.2.2 均值-CVaR模型的有效前沿
    3.3 基于均值—CVaR风险测度的供应链价格契约模型
        3.3.1 基于均值—CVaR的批发价格契约模型
        3.3.2 基于均值—CVaR的二次订购契约模型
    3.4 模型验证
        3.4.1 数据与计算过程
        3.4.2 结果分析
    3.5 本章小结
第4章 基于CVaR的能力预定期权契约模型
    4.1 能力预定期权契约
    4.2 风险中性假设下能力预定期权契约模型
        4.2.1 模型基本符号
        4.2.2 风险中性假设下的最优预定期权量
    4.3 带有辅助变量的CVaR等效模型
    4.4 风险厌恶假设下能力预定期权契约模型
        4.4.1 风险厌恶情况下的目标函数
        4.4.2 模型求解的动态规划方法
    4.5 模型验证
        4.5.1 数据与计算过程
        4.5.2 结果分析
    4.6 本章小结
第5章 基于CVaR的供应链信托契约模型
    5.1 供应链结构
    5.2 供应链现金流模型
        5.2.1 需求预测模型
        5.2.2 生产商的产量决策、存货安排和销售额
        5.2.3 生产商的现金流入和现金流出
    5.3 现金流CVaR的Monte Carlo模拟
    5.4 仿真过程
        5.4.1 需求和销售量的仿真
        5.4.2 现金流入的仿真
        5.4.3 现金流出的仿真
        5.4.4 净现金流的仿真
    5.5 供应链信托契约
        5.5.1 信托契约及现金流风险
        5.5.2 信托契约系统结构
        5.5.3 信托契约的功能
    5.6 本章小结
结论
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
致谢
个人简历


【参考文献】：
期刊论文
[1]网络化制造环境下的供应链收入共享契约研究[J]. 唐亮,宿崇,梁爽,王宛山.  系统仿真学报. 2009(17)
[2]随机需求下的三阶段供应链利润共享契约研究[J]. 毕克玲,张勇,付蓬勃,吕永波.  物流技术. 2009(05)
[3]需求受到价格影响下的供应链回购契约研究[J]. 徐最,朱道立,朱文贵.  系统工程学报. 2009(02)
[4]基于三级供应链的收益共享契约协调研究[J]. 戢守峰,刘铭嘉,丁伟,黄小原.  东北大学学报(自然科学版). 2008(11)
[5]供应链批发价与价格补贴的联合契约[J]. 赵正佳,谢巧华.  管理工程学报. 2008(04)
[6]随机需求下供应链回购契约设计研究[J]. 王炬香,王庆金,桑圣举.  运筹与管理. 2008(03)
[7]数量折扣契约对三阶层供应链的协调[J]. 侯雅莉,田蓓艺,周德群.  工业工程. 2008(02)
[8]一个考虑回收契约的两级供应链库存决策模型研究[J]. 蔡建湖,黄卫来,张子刚.  管理工程学报. 2008(01)
[9]随机需求下闭环供应链协调的收入费用共享契约研究[J]. 郭亚军,赵礼强,李绍江.  运筹与管理. 2007(06)
[10]供应链中多产品组合采购与库存问题的条件风险决策模型[J]. 蒋敏,孟志青,周根贵.  系统工程理论与实践. 2007(12)

博士论文
[1]B2B电子市场下的供应链契约随机模型研究[D]. 徐经意.大连理工大学 2006
[2]具有随机市场需求的供应链契约模型研究[D]. 何勇.大连理工大学 2005



本文编号：3044885